【摘要】：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度既應(yīng)全方位反映風(fēng)險(xiǎn)狀況,又要體現(xiàn)不同銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度,同時(shí)能夠激勵(lì)銀行資本優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)策略和收益的均衡。文章首次提出多層次、多指標(biāo)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系,主要分析RAROC模型,重點(diǎn)探討將IRB核心要素、商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)因子及其相關(guān)性和不同銀行風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)性的集成測(cè)度和風(fēng)險(xiǎn)容忍度估算指標(biāo)融入RAROC并分解構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系。
【圖文】：

RAROC通過（1）、（2）和（3）相結(jié)合構(gòu)成了由違約率、違約損失率、違約窗口以及非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)參數(shù)構(gòu)成的多維、系統(tǒng)的商業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系（如圖1），克服了過去單純信用評(píng)級(jí)（違約率）的單維風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)缺點(diǎn)，能夠更加有效的支持準(zhǔn)備金提取、資本配置、貸款定價(jià)和信用組合管理等銀行內(nèi)部管理功能。本論文所構(gòu)建的全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系的最大特點(diǎn)是通過整體風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型RAROC將商業(yè)銀行的各主要風(fēng)險(xiǎn)要素的測(cè)度指標(biāo)融合在一起，構(gòu)成了一個(gè)多維度、多層次、多角度反映商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系。在這個(gè)體系里，既能描述商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素和各風(fēng)險(xiǎn)要素的狀況，，又能反映商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，同時(shí)又能針對(duì)具體銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度的確定做出風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整和測(cè)度。4 標(biāo)準(zhǔn)值的確定風(fēng)險(xiǎn)忍受度是評(píng)估一個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要指標(biāo)，但往往又是一個(gè)比較容易被忽視的指標(biāo)
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科基金資助項(xiàng)目(10YJC790241)
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 李巍;;貨幣和資產(chǎn)收益的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)——源自通縮與通脹時(shí)期的證據(jù)[J];財(cái)經(jīng)研究;2008年12期

2 簡(jiǎn)志宏,胡吉卉;違約風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型的比較與分析[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 李巍;張志超;;通貨膨脹與房地產(chǎn)價(jià)格對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊影響——基于不同貨幣政策規(guī)則的DSGE模型分析[J];華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2011年04期

2 來志勤;;股票收益與通貨膨脹悖論及其原因[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2011年06期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 許如星;基于期權(quán)定價(jià)理論的信用衍生品定價(jià)和最優(yōu)投資研究[D];浙江大學(xué);2010年

2 顧乾屏;商業(yè)銀行法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究[D];清華大學(xué);2009年

3 馬曉青;中國(guó)三板市場(chǎng)交易機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 謝志軍;我國(guó)股票收益與通貨膨脹的關(guān)系問題研究[D];湖南大學(xué);2009年

2 丁培榮;基于物價(jià)變動(dòng)不同趨勢(shì)視角下我國(guó)股票價(jià)格波動(dòng)研究[D];福建師范大學(xué);2009年

3 孟慶晗;中國(guó)貨幣政策與股票市場(chǎng)的相互作用研究[D];河南大學(xué);2011年

4 呂雅璇;基于結(jié)構(gòu)化違約風(fēng)險(xiǎn)模型的上市公司財(cái)務(wù)困境預(yù)測(cè)[D];華中科技大學(xué);2007年

5 劉虎;違約的經(jīng)濟(jì)分析[D];山東大學(xué);2006年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 劉金全,王風(fēng)云;資產(chǎn)收益率與通貨膨脹率關(guān)聯(lián)性的實(shí)證分析[J];財(cái)經(jīng)研究;2004年01期

2 余永定;;理解流動(dòng)性過剩[J];國(guó)際經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2007年04期

3 熊鵬,牛曉健;資本流出、貨幣供給與通貨緊縮——理論分析與中國(guó)實(shí)證檢驗(yàn)[J];海南金融;2005年09期

4 陸磊;;全球化、通貨緊縮和金融穩(wěn)定：貨幣政策的新挑戰(zhàn)[J];金融研究;2008年01期

5 張明;;流動(dòng)性過剩的測(cè)量、根源和風(fēng)險(xiǎn)涵義[J];世界經(jīng)濟(jì);2007年11期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 宋旭琴;;企業(yè)戰(zhàn)略能力測(cè)度研究[J];科技與管理;2006年06期

2 王新峰;;中國(guó)旅游景氣指數(shù)實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)教育;2010年11期

3 趙家敏,陳慶輝,彭崗;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模型設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià):基于RAROC的分析[J];國(guó)際金融研究;2005年03期

4 楊樹東;何建敏;;保險(xiǎn)企業(yè)信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的構(gòu)建[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年18期

5 郭韌;豐吉闖;;知識(shí)溢出的測(cè)度研究[J];科技管理研究;2008年07期

6 覃勤;李莉;;南方山區(qū)縣域可持續(xù)發(fā)展水平測(cè)度研究——以湖南省桃源縣為例[J];武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2010年05期

7 吳遵新;;全面風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新發(fā)展[J];科技創(chuàng)業(yè)月刊;2007年08期

8 宋常;丁衛(wèi);;商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)——RAROC[J];黑龍江社會(huì)科學(xué);2007年02期

9 劉一虹;;對(duì)新形勢(shì)下全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的研究與思考[J];今日財(cái)富(金融版);2010年01期

10 王李;;對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的再認(rèn)識(shí)——基于風(fēng)險(xiǎn)管理的辯證思考[J];商業(yè)會(huì)計(jì);2010年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 覃勤;;南方山區(qū)縣域可持續(xù)發(fā)展水平測(cè)度研究——以桃源縣為例[A];中國(guó)地理學(xué)會(huì)百年慶典學(xué)術(shù)論文摘要集[C];2009年

2 張巨勇;;遼寧農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)體系構(gòu)建與可持續(xù)性評(píng)價(jià)[A];中國(guó)生態(tài)學(xué)會(huì)2006學(xué)術(shù)年會(huì)論文薈萃[C];2006年

3 姜源;;風(fēng)險(xiǎn)管理最新研究趨勢(shì)綜述——全面風(fēng)險(xiǎn)管理[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)2010年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

4 孟令堯;;城市社會(huì)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與方法研究及應(yīng)用[A];中國(guó)城市建設(shè)與環(huán)境保護(hù)實(shí)踐——城市建設(shè)與環(huán)境保護(hù)學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];1997年

5 曾嶸;魏一鳴;范英;李之杰;;北京市人口、資源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展分析與評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[A];面向復(fù)雜系統(tǒng)的管理理論與信息系統(tǒng)技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議專輯[C];2000年

6 張義平;陳琳;;旅游環(huán)境承載力測(cè)度模型研究[A];西部開發(fā)與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第12屆年會(huì)論文集[C];2002年

7 姚文鋒;張思聰;呂賢弼;唐莉華;;海河流域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)[A];'2004北京城市水利建設(shè)與發(fā)展國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2004年

8 吳尚昆;呂賓;;礦產(chǎn)資源領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系初探[A];資源·環(huán)境·循環(huán)經(jīng)濟(jì)——中國(guó)地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)2005年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

9 姚建華;;物流產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[A];珠江三角洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展與流通現(xiàn)代化研討會(huì)論文集[C];2005年

10 秦云虎;高峰;李壯福;;動(dòng)力用煤的煤質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系探討[A];地球科學(xué)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展——2005年華東六省一市地學(xué)科技論壇論文集[C];2005年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 ;中國(guó)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理高層論壇將在京舉辦[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2009年

2 四川電信法律部 劉建榮;三“結(jié)合”強(qiáng)化企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理[N];人民郵電;2009年

3 本報(bào)特約評(píng)論員;實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理是“優(yōu)秀”的前提[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2010年

4 王文雙;九院?jiǎn)?dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作[N];中國(guó)航天報(bào);2010年

5 ;實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展[N];安徽日?qǐng)?bào);2010年

6 陳凱;提高險(xiǎn)企全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2011年

7 陳宜萍;廣發(fā)行將加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理[N];金融時(shí)報(bào);2005年

8 公司機(jī)關(guān)事務(wù)部主任 李永林;學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀 加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理[N];華東電力報(bào);2009年

9 實(shí)習(xí)記者 王娟;航天科工正式啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理[N];中國(guó)航天報(bào);2009年

10 張建煒;公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理兩試點(diǎn)項(xiàng)目成果發(fā)布[N];國(guó)家電網(wǎng)報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張敏;保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];南開大學(xué);2010年

2 邱白莉;教育現(xiàn)代化指標(biāo)體系比較研究[D];南京師范大學(xué);2006年

3 崔海興;退耕還林工程社會(huì)影響評(píng)價(jià)理論及實(shí)證研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2007年

4 彭繼紅;中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];北京郵電大學(xué);2007年

5 王大虎;經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與可持續(xù)發(fā)展研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2007年

6 孔忠東;退耕還林工程效益與質(zhì)量評(píng)價(jià)研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2009年

7 蔡正茂;區(qū)域疾病預(yù)防控制績(jī)效評(píng)估的方法學(xué)和指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

8 趙鐵珍;美國(guó)白蛾入侵對(duì)我國(guó)的危害分析與損失評(píng)估研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2005年

9 李豐生;生態(tài)旅游環(huán)境承載力研究[D];中南林學(xué)院;2005年

10 孫富行;水資源承載力分析與應(yīng)用[D];河海大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 白洋;全面風(fēng)險(xiǎn)管理[D];吉林大學(xué);2006年

2 江虹曉;信托投資公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)控制方案研究[D];山東大學(xué);2010年

3 董斌;民生銀行鄭州分行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究[D];西安理工大學(xué);2010年

4 彭鵬遠(yuǎn);論我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理[D];湘潭大學(xué);2004年

5 武皓軍;我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與優(yōu)化[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 李淑環(huán);外貿(mào)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建研究[D];江蘇大學(xué);2010年

7 楊秋利;論銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理核心方法RAROC[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

8 宋穎超;企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效評(píng)價(jià)體系研究[D];蘭州理工大學(xué);2010年

9 鄧憶瑞;我國(guó)金融控股公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2006年

10 劉穎;論現(xiàn)代銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2003年

本文編號(hào)：2524807