【摘要】：本文利用我國隨機分析與計算領(lǐng)域的國際領(lǐng)先成果,結(jié)合有關(guān)風險與不確定性的哲學一經(jīng)濟學經(jīng)典理論,創(chuàng)建了新的概率統(tǒng)計分布模型——隨機極限正態(tài)分布。進而,在此基礎(chǔ)上提出了審慎性風險監(jiān)管指標R-VaR和R-ES。論文旨在為解決長久困擾金融監(jiān)管界與實業(yè)界的厚尾風險建模測度問題提供開拓性的理論與實證支持。
[Abstract]:In this paper, a new probability and statistical distribution model, random limit normal distribution, is established by using the international leading achievements in the field of stochastic analysis and calculation in China and combining with the classical economic theory of philosophy and uncertainty about risk and uncertainty. Furthermore, on this basis, the prudential risk supervision indexes R-VaR and R / E are put forward. The purpose of this paper is to provide pioneering theoretical and empirical support for solving the problem of modeling and measuring the thick tail risk, which has been perplexing the financial supervision and industry for a long time.
【作者單位】： 山東大學經(jīng)濟學院;山東大學金融研究院;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策研究局;
【基金】：國家自然科學基金項目——基于非線性數(shù)學期望的系統(tǒng)性風險測度與防控方法研究(批準號:71371109)的資助
【分類號】：F830;O211.4

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻】

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