【摘要】：2008年美國(guó)次貸危機(jī)衍生而來(lái)的金融海嘯席卷全球，世界金融體系乃至各國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等都遭受嚴(yán)重?fù)p害，此次危機(jī)引起了國(guó)際社會(huì)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)問(wèn)題的廣泛關(guān)注。目前測(cè)量系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的主要方法有指標(biāo)法、Shapley法和CoVaR模型。本文在極值理論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用一種條件概率和無(wú)條件概率之差測(cè)量系統(tǒng)重要性銀行的方法，對(duì)14家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行、6家美國(guó)金融機(jī)構(gòu)以及滬深300指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的日收益率數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出每只股票和兩個(gè)指數(shù)的VaR值，再通過(guò)系統(tǒng)重要性銀行的測(cè)量方法，先測(cè)量當(dāng)一家銀行發(fā)生危機(jī)時(shí)另一家銀行風(fēng)險(xiǎn)的增加值，接著測(cè)量當(dāng)一個(gè)或一組特定的銀行發(fā)生危機(jī)時(shí)給銀行系統(tǒng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，得出建行、工行、中行和交行是我國(guó)銀行業(yè)中的系統(tǒng)重要性銀行，并且銀行的規(guī)模不足以作為判斷系統(tǒng)重要性的一個(gè)絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)分析了美國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)影響，結(jié)果表明我國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)大多來(lái)自國(guó)內(nèi)銀行。
[Abstract]:The financial tsunami that came from the subprime mortgage crisis in the United States in 2008 swept the world, the world financial system and even the real economy of various countries were seriously damaged. This crisis has caused widespread concern to the systemically important financial institutions in the international community. At present, the main methods of measuring system-importance financial institutions are index method and CoVaR model. On the basis of extreme value theory, this paper uses a method to measure the difference between conditional probability and unconditional probability. The daily yield data of 14 domestic commercial banks and 6 American financial institutions as well as the Shanghai and Shenzhen 300 Index and the Standard & Poor's Index are analyzed. The VaR values of each stock and two indexes are obtained, and then the systemically important banks are used to measure them. First measuring the added value of risk to another bank when one bank is in crisis, and then measuring the risks to the banking system when one or a particular group of banks are in crisis, to arrive at CCB, ICBC, The Bank of China and Bank of Communications are systemically important banks in China's banking sector, and the size of the banks is not enough to serve as an absolute criterion for judging the importance of the system. At the same time, this paper analyzes the risk impact of American financial institutions on Chinese banks. The results show that most of the risk spillover effects of Chinese banks come from domestic banks.
【學(xué)位授予單位】：西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2197247