【摘要】：貸款人信用評級是商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的基礎(chǔ),它對整個內(nèi)部評級體系的效果有根本性的影響。銀行的信用評級系統(tǒng)含有大量主觀因素,會對評級效果產(chǎn)生影響。含隨機(jī)效應(yīng)(包含隨機(jī)截距項和隨機(jī)系數(shù))的排序響應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型能夠?qū)ΜF(xiàn)有銀行信用評級系統(tǒng)的合理性進(jìn)行檢驗和分析。實證結(jié)果表明,新模型可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)的冗余指標(biāo),并為權(quán)重設(shè)置提供依據(jù)。據(jù)此為銀行信用評級系統(tǒng)的修正提供了依據(jù)。
[Abstract]:Lender credit rating is the basis of the internal rating system of commercial banks, which has a fundamental impact on the effect of the whole internal rating system. The credit rating system of banks contains a large number of subjective factors, which will have an impact on the effectiveness of the rating. The ranking response panel data model with random effects (including random intercept term and random coefficient) can test and analyze the rationality of the existing bank credit rating system. The empirical results show that the new model can find the redundant index of the existing system and provide the basis for the weight setting. It provides the basis for the revision of bank credit rating system.
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;華僑大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院;中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所;奧特本大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)系;
【基金】：福建省數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生教育創(chuàng)新基地資助
【分類號】：F224;F830.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄭大川;王恒;黃震;;商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的違約概率預(yù)測新方法——基于二值響應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型的研究[J];南方金融;2011年02期

2 馬天山;王靜;;基于供應(yīng)商管理庫存信用風(fēng)險的供應(yīng)鏈違約風(fēng)險控制[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2008年05期

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8 王靜;供應(yīng)鏈企業(yè)間信任及其違約風(fēng)險的研究[D];長安大學(xué);2009年

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8 王冠鵬;抵押在信用風(fēng)險決策中的作用研究[D];天津大學(xué);2007年

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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【相似文獻(xiàn)】

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1 鄭大川;王恒;黃震;;商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的違約概率預(yù)測新方法——基于二值響應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型的研究[J];南方金融;2011年02期

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10 李剛;;基于Panel Data和SEA的環(huán)境Kuznets曲線分析——與馬樹才、李國柱兩位先生探討[J];統(tǒng)計研究;2007年05期

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1 賈強(qiáng);楊華;徐靖波;;后危機(jī)時代我國信用評級業(yè)發(fā)展的策略研究[A];繁榮學(xué)術(shù) 服務(wù)龍江——黑龍江省第二屆社會科學(xué)學(xué)術(shù)年會優(yōu)秀論文集（上冊）[C];2010年

2 楊柳;;關(guān)于在美國信用評級行業(yè)引入競爭機(jī)制的爭論及啟示[A];2012年度（第十屆）中國法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2012年

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7 白萬平;;貴州區(qū)域能源消耗與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系分析[A];新機(jī)遇·新臺階·新跨越——數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)視野下貴州自我發(fā)展能力回顧與展望：2010年貴州省社會科學(xué)年會數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會論文集[C];2010年

8 張真真;李善同;;中國經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境質(zhì)量關(guān)系的實證研究[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會——城市與區(qū)域管理分會場論文集[C];2009年

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

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本文編號：2187051