【摘要】：隨著利率市場(chǎng)化改革的深入,銀行業(yè)凈利差較之從前受到更多市場(chǎng)因素的影響。本文在Ho-Saunders模型的基礎(chǔ)上,將主要影響因素的指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)和規(guī)模等三類,并利用上市銀行2007-2013年的季度面板數(shù)據(jù),從短期角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行凈利差的影響因素進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果表明:風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)凈利差的影響顯著;在影響凈利差的經(jīng)營(yíng)因素方面,大型銀行和中小型銀行具有差異性;規(guī)模因素與各類型商業(yè)銀行的凈利差呈現(xiàn)出顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。
[Abstract]:With the deepening of interest rate marketization reform, the net interest margin of the banking industry is more affected by market factors than before. Based on the Ho-Saunders model, this paper divides the main influencing factors into three categories: risk, operation and scale, and makes use of the quarterly panel data of the listed banks from 2007 to 2013. This paper makes an empirical analysis on the influencing factors of net interest margin in Chinese commercial banks from a short-term point of view. The results show that the risk premium has a significant effect on the net interest margin; there are differences between the large banks and the small and medium-sized banks in terms of the operating factors affecting the net interest margin; and the scale factor has a significant negative correlation with the net interest margin of all types of commercial banks.
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【共引文獻(xiàn)】

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1 本報(bào)記者 范t，

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