本文選題：M-V + 投資組合��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年06期

【摘要】：文章基于均值-方差(M-V)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù),分析了資產(chǎn)組合在資產(chǎn)品種減少的敏感性,通過(guò)引入?yún)f(xié)方差擾動(dòng),建立相關(guān)的M-V組合模型。同時(shí)和原模型進(jìn)行比較,分析有效前沿的變化,探究其經(jīng)濟(jì)意義。
[Abstract]:Based on the mean - variance ( M - V ) risk measurement technology , the sensitivity of asset portfolio to asset variety reduction was analyzed , and the related M - V combined model was established by introducing covariance perturbation . At the same time , compared with the original model , the change of effective frontier was analyzed and its economic significance was explored .
【作者單位】： 西安石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;北京天相投資顧問(wèn)有限公司;
【基金】：全國(guó)教育科學(xué)“十一五”規(guī)劃項(xiàng)目(DFA060116)
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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5 趙s，

本文編號(hào)：2099540