本文選題：時變相關(guān)copula函數(shù) + 混合copula函數(shù)　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年19期

【摘要】：由于金融時序數(shù)據(jù)具有時變非對稱相關(guān)的特征,文章通過構(gòu)建時變相關(guān)的混合Copula函數(shù)對金融時序數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)和對稱相關(guān)性進行捕捉,并以此為基礎(chǔ)估計投資組合的VaR值,通過對比,發(fā)現(xiàn)基于時變混合Copula的函數(shù)能夠更準確地捕捉投資組合的風險。
[Abstract]:Because the financial time series data have the characteristic of time-varying asymmetric correlation, the paper captures the tail correlation and symmetric correlation of the financial time series data by constructing the mixed Copula function of the time-varying correlation, and estimates the VaR value of the investment portfolio on the basis of this. By comparison, it is found that the function based on time-varying mixed Copula can capture the risk of portfolio more accurately.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學院;
【分類號】：F224;F830.59

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相關(guān)碩士學位論文 前2條

1 陶文龍;金融數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性研究[D];武漢理工大學;2005年

2 張鵬;基于Copula選擇的投資組合風險VaR研究[D];重慶大學;2009年

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本文編號：1871113