本文選題：信用風(fēng)險 + 不良貸款率�。� 參考：《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》2011年04期

【摘要】：本文采用壓力測試框架,研究了宏觀經(jīng)濟(jì)波動對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響。文章以不良貸款率度量信用風(fēng)險,以名義GDP增長率、廣義貨幣供應(yīng)量(M2)增速、居民消費價格指數(shù)(CPI)以及房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)作為宏觀經(jīng)濟(jì)變量,建立了合適的宏觀壓力測試模型。在GDP增速放緩、CPI上升、M2增速下降的壓力情景下,預(yù)測了2011年第一季度到第四季度的不良貸款率的變化路徑。實證結(jié)果表明在壓力情景下商業(yè)銀行的不良貸款率將會顯著上升。
[Abstract]:In this paper, the influence of macroeconomic fluctuation on the credit risk of commercial banks is studied by using the stress test framework.The paper measures credit risk by non-performing loan ratio, taking nominal GDP growth rate, generalized money supply M2) growth rate, consumer price index (CPI) and real estate sales price index as macroeconomic variables.A suitable macro pressure test model is established.Under the pressure of slowing GDP growth and falling M2 growth, the path to non-performing loan rates from the first quarter to the fourth quarter of 2011 was predicted.The empirical results show that the non-performing loan ratio of commercial banks will increase significantly under the pressure scenario.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1750105