本文關(guān)鍵詞： 黃金價(jià)格 ARIMA模型 短期預(yù)測　出處：《財(cái)經(jīng)科學(xué)》2011年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：2008年國際金融危機(jī)以來,國際黃金價(jià)格呈現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)走勢,已創(chuàng)下每盎司1400美元的歷史最高紀(jì)錄。黃金價(jià)格一路走強(qiáng),對國家、企業(yè)、個人的投資決策都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本文以1973年1月—2010年11月倫敦現(xiàn)貨黃金月度價(jià)格為依據(jù),通過建立ARIMA模型,對2011上半年的黃金價(jià)格走勢進(jìn)行預(yù)測分析,并得出短期內(nèi)國際黃金價(jià)格將繼續(xù)上漲的結(jié)論,為我國調(diào)整外匯儲備結(jié)構(gòu)、增加黃金儲備提供了政策依據(jù)。
[Abstract]:Since the international financial crisis in 2008, international gold prices have shown a V-shaped reversal trend, which has reached a record high of $1, 400 an ounce. Based on the monthly price of spot gold in London from January 1973 to November 2010, this paper establishes ARIMA model to forecast the trend of gold price in the first half of 2011. The conclusion that the international gold price will continue to rise in the short term provides a policy basis for China to adjust its foreign exchange reserve structure and increase its gold reserve.
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F224;F831.54

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 李暢;結(jié)構(gòu)性金融衍生產(chǎn)品定價(jià)研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 傅瑜;近期黃金價(jià)格波動的實(shí)證研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2004年01期

2 何帆;陳平;;外匯儲備的積極管理:新加坡、挪威的經(jīng)驗(yàn)與啟示[J];國際金融研究;2006年06期

3 胡恩同;黃金的雙重屬性與其價(jià)格決定機(jī)制[J];黃金科學(xué)技術(shù);2005年05期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 肖悅;;人口模型[J];魅力中國;2009年22期

2 姜成玉;孫德山;;基于ARIMA模型的飲品銷售預(yù)測[J];現(xiàn)代商業(yè);2009年30期

3 楊靜;財(cái)政金融波動對宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響初探[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2003年05期

4 孫宏義,陳建麗,朱梅;我國物價(jià)指數(shù)的時間序列分析[J];安徽工程科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年04期

5 區(qū)詩德;覃思乾;;基于60分鐘線的ARIMA模型分析日K線走勢[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年24期

6 楊海生;陳少凌;周永章;;黃金價(jià)格中跳效應(yīng)的Monte-Carlo檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年21期

7 易金超;;中國能源需求的模型選擇[J];消費(fèi)導(dǎo)刊;2007年08期

8 覃海丹;袁申鶴;張政;;湖北省全社會固定資產(chǎn)投資時間序列分析[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2008年11期

9 鐘赫曦;蔣琦;;ARIMA模型在貴州全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用[J];消費(fèi)導(dǎo)刊;2009年17期

10 向瑩;王雅萍;;ARIMA模型在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用[J];內(nèi)江科技;2009年11期

相關(guān)會議論文 前4條

1 王建鋒;高歌;陳立凌;李紅美;張明芝;王艾麗;;ARIMA模型及其在江蘇省衛(wèi)技人員數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第12屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2005年

2 范為;房四海;;金融危機(jī)中的黃金定價(jià)模型[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2011年

3 肖倬;郭彥峰;;黃金現(xiàn)貨價(jià)格和黃金礦業(yè)股價(jià)格的動態(tài)關(guān)聯(lián)性[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會論文集[C];2008年

4 李昶;何穗;;多區(qū)間觸發(fā)型衍生資產(chǎn)的定價(jià)[A];第八屆中國青年運(yùn)籌信息管理學(xué)者大會論文集[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前3條

1 陶旺生 關(guān)思凡;基金持倉對黃金價(jià)格影響的實(shí)證分析(下)[N];中國黃金報(bào);2010年

2 張智勇 翟旭 鄭騰;黃金價(jià)格影響因素與中期定價(jià)模型[N];期貨日報(bào);2008年

3 海證期貨研究發(fā)展部 宋福鐵;黃金期貨對黃金現(xiàn)貨價(jià)格波動影響的實(shí)證研究[N];期貨日報(bào);2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 曾淑惠;多變量模糊時間數(shù)列之分析及應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王艷;基于變系數(shù)回歸模型的黃金價(jià)格預(yù)測研究[D];天津大學(xué);2010年

2 朱靖宇;黃金價(jià)格與美國股指間收益及波動關(guān)系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

3 賴敏;基于Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的黃金價(jià)格波動特征研究[D];南京理工大學(xué);2010年

4 吳家春;隨機(jī)波動模型下黃金價(jià)格波動研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 侯璐;基于ARIMA模型的石油價(jià)格短期分析預(yù)測[D];暨南大學(xué);2009年

6 牛玉琴;我國電力消費(fèi)影響因素及協(xié)整模型研究[D];華北電力大學(xué)（北京）;2007年

7 萬丹青;中國貨幣市場利率預(yù)測模型研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

8 王華;時間序列長記憶性實(shí)證分析[D];電子科技大學(xué);2009年

9 嚴(yán)威;應(yīng)用罰函數(shù)方法構(gòu)建廣義指數(shù)因子預(yù)報(bào)模型[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

10 彭津;利用ARIMA模型對CHIBOR7進(jìn)行短期預(yù)測的實(shí)證研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

，

本文編號：1549363