本文關(guān)鍵詞：基于左截尾數(shù)據(jù)的損失分布法度量操作風(fēng)險(xiǎn):以中國商業(yè)銀行為例　出處：《管理評論》2011年07期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文提出了采用左截尾數(shù)據(jù)的損失分布法來計(jì)算銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金�；诓煌耆牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù),首先給出了頻度分布和程度分布的參數(shù)估計(jì)方法;其次采用中國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析;最后采用壓力測試驗(yàn)證了模型的有效性。實(shí)證結(jié)果表明基于左截尾數(shù)據(jù)的損失分布方法不僅符合數(shù)據(jù)特點(diǎn),而且能夠很好的擬合操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù),同時模型具有很好的魯棒性和敏感性。
[Abstract]:In this paper, the loss distribution method of left truncated data is proposed to calculate the operating risk capital of banks. Based on incomplete operational risk loss data, the parameter estimation method of frequency distribution and degree distribution is given. Secondly, empirical analysis is carried out by using the operational risk loss data of Chinese commercial banks. Finally, the effectiveness of the model is verified by using the stress test. The empirical results show that the loss distribution method based on the left truncated data not only accords with the characteristics of the data, but also fits the operational risk loss data well. At the same time, the model has good robustness and sensitivity.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(7070103371071148)
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 引言因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)事件對銀行產(chǎn)生的致命打擊和巴塞爾新資本協(xié)議對操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金的規(guī)定,所以關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)已成為銀行業(yè)不可回避的話題。鑒于操作風(fēng)險(xiǎn)對銀行的影響和監(jiān)管的需要,銀行應(yīng)該加大對操作風(fēng)險(xiǎn)管理的力度。對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和基礎(chǔ)。在度量

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1412637