本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與冒險(xiǎn)行為、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的實(shí)證研究——基于14家上市商業(yè)銀行面板數(shù)據(jù)的分析　出處：《上海經(jīng)濟(jì)研究》2014年04期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文從我國(guó)14家上市商業(yè)銀行2008-2012年的面板數(shù)據(jù)出發(fā),通過(guò)實(shí)證模型分析商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與冒險(xiǎn)行為、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。結(jié)果表明:政府直接持股作為一種次優(yōu)手段,抑制了銀行資產(chǎn)配置過(guò)程中的冒險(xiǎn)行為,風(fēng)險(xiǎn)偏好更趨于保守;第2-10股東或持股超過(guò)5%的股東持股對(duì)銀行的冒險(xiǎn)行為和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系不顯著,中小股東對(duì)大股東沒(méi)有起到制衡作用;外資股東的存在對(duì)銀行的冒險(xiǎn)行為不存在穩(wěn)定性影響;較高的資本充足率增大了銀行的冒險(xiǎn)行為,促使銀行在作投資決策時(shí)會(huì)比較大膽激進(jìn);銀行總資產(chǎn)規(guī)模越大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。鑒于此,本文提出:一是健全和完善銀行內(nèi)部治理機(jī)制;二是注意政府持股可能產(chǎn)生的"軟約束問(wèn)題",規(guī)范政府行為,減少政府干預(yù);三是增強(qiáng)債權(quán)人對(duì)銀行的市場(chǎng)約束能力。
[Abstract]:Based on the panel data of 14 listed commercial banks in China from 2008 to 2012, this paper analyzes the equity structure and risk-taking behavior of commercial banks through empirical model. The relationship between bankruptcy risk. The results show that: as a kind of sub-optimal means, the government direct ownership inhibits the risk-taking behavior in the process of asset allocation, and the risk preference tends to be more conservative; The relationship between the risk-taking behavior and bankruptcy risk of the bank is not significant for the 2-10 shareholder or the shareholder holding more than 5% shares, and the minority shareholder has no check and balance effect on the large shareholder. The existence of foreign shareholders has no effect on the stability of banks' risk-taking behavior; The higher capital adequacy ratio increases the risk-taking behavior of banks and makes them more bold and aggressive when making investment decisions. The larger the total assets of banks, the stronger the ability to resist risks. In view of this, this paper puts forward the following points: first, perfect and perfect the internal governance mechanism of banks; Second, we should pay attention to the "soft constraint problem" which may arise from the government ownership, standardize the government behavior and reduce the government intervention; Third, enhance the market restraint ability of creditors to the bank.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行寧波市中心支行;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)全球性的金融危機(jī),而不斷發(fā)酵的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),將西方銀行業(yè)危機(jī)推到更加令人擔(dān)憂的層面。此輪金融危機(jī)給銀行業(yè)帶來(lái)了巨大的損失,同時(shí)也反映了相關(guān)銀行在公司治理上的嚴(yán)重缺陷,控制性大股東侵占行為、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的缺位使得銀行追逐短期利益,不合理的股權(quán)結(jié)

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本文編號(hào)：1407716