本文關(guān)鍵詞：基于內(nèi)外部因素的銀行信用風(fēng)險壓力測試研究　出處：《中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報》2011年10期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文改進(jìn)了銀行信用風(fēng)險壓力測試的方法和模型,在Virolainen(2004)、Wong(2008)等模型的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了考慮宏觀經(jīng)濟(jì)變量和財務(wù)比率等內(nèi)外部因素的信用風(fēng)險評估模型,以及宏觀經(jīng)濟(jì)變量SVAR模型,并通過這種兩部分模型進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。本文認(rèn)為在設(shè)定的中度壓力情景下,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險及撥備將顯著加大,其盈利將大幅下降。
[Abstract]:This paper improves the method and model of bank credit risk pressure test, based on the model of Virolainen 2004 and Wongli 2008. The credit risk assessment model considering internal and external factors such as macroeconomic variables and financial ratios and the SVAR model of macroeconomic variables are constructed. Through this two-part model, credit risk stress test is carried out. This paper holds that under the set medium pressure scenario, the credit risk and reserve of commercial banks will increase significantly, and their profits will decline significantly.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);南京大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F830.5;F224
【正文快照】： 一、引言及文獻(xiàn)回顧國際貨幣基金組織(IMF)提出的金融部門評估規(guī)劃項目(FSAP)中明確,要將壓力測試作為金融穩(wěn)定分析的重要工具來運(yùn)用。另外,巴塞爾資本協(xié)議II也明確提出:銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。金融危機(jī)之后,各國都加大了對壓力測試的重視程度,美國和歐洲相繼實施了對

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1370852