本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行流動性缺口管理的改進(jìn)方法及實證分析　出處：《金融論壇》2011年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 流動性風(fēng)險 缺口管理 巴塞爾委員會

【摘要】：本文在中國當(dāng)前使用的流動性缺口管理方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合巴塞爾委員會《流動性風(fēng)險計量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架(征求意見稿)》(2009),給出關(guān)于流動性風(fēng)險計量的改進(jìn)方法。改進(jìn)方法使用了高質(zhì)量流動資產(chǎn)、凈流動性缺口和凈流動性缺口占總資產(chǎn)的比率三個指標(biāo),克服了傳統(tǒng)流動性缺口管理沒有充分考慮資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)流動性特征等缺點,更好地反映商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。通過實證分析先對國內(nèi)3家銀行2006~2009年年報數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,然后對國內(nèi)10家銀行2009年年報數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,進(jìn)一步驗證了改進(jìn)方法的優(yōu)越性。
[Abstract]:Based on the liquidity gap management method currently used in China, this paper combines the Basel Committee's International Framework for liquidity risk Measurement, Standards and Monitoring (draft for comments). This paper presents an improved method for measuring liquidity risk. The improved method uses three indicators: high quality current assets, net liquidity gap and net liquidity gap to total assets. It overcomes the shortcomings of traditional liquidity gap management which does not fully consider asset quality and asset liquidity characteristics. Better reflect the liquidity risk of commercial banks. Through the empirical analysis of the three domestic banks from 2006 to 2009 annual report data were compared. Then the data of 10 domestic banks in 2009 are compared to verify the superiority of the improved method.
【作者單位】： 山西財經(jīng)大學(xué)財政金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(編號:70873078)的資助
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 目前國外活躍銀行對于流動性風(fēng)險的識別、計量已經(jīng)開始模型化和系統(tǒng)化,而中國商業(yè)銀行對于流動性風(fēng)險的管理還處在靜態(tài)的、比率計算的階段。在流動性風(fēng)險的計量上,國際先進(jìn)銀行和許多銀行監(jiān)管機構(gòu)使用的一些主要方法有:流動性缺口管理方法、線性規(guī)劃法、期限階梯法和流動性風(fēng)

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