本文關(guān)鍵詞：跳躍擴(kuò)散型離散算術(shù)平均資產(chǎn)浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的回望買(mǎi)權(quán)定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 回望買(mǎi)入期權(quán) Ito-Skorohod隨機(jī)微分方程 Edgeworth級(jí)數(shù) 離散算術(shù)平均

【摘要】：在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循跳躍擴(kuò)散過(guò)程的假設(shè)下,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法和Edgeworth級(jí)數(shù)逼近及條件期望等相關(guān)知識(shí),推導(dǎo)出以離散算術(shù)平均資產(chǎn)為浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的回望買(mǎi)入期權(quán)的價(jià)格公式.
【作者單位】： 廈門(mén)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11071202)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 激烈的競(jìng)爭(zhēng)和金融產(chǎn)品無(wú)專(zhuān)利可言迫使金融機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和發(fā)展新的風(fēng)險(xiǎn)管理金融產(chǎn)品.許多產(chǎn)品是為了迎合顧客特殊需要而設(shè)計(jì)的.回望期權(quán)是一種與路徑有關(guān)的期權(quán),它的最終收益依賴(lài)于標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)的路徑,并提供投資者許多好處,比如回望買(mǎi)權(quán)可以提供投資者以最低價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)

【參考文獻(xiàn)】

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1 劉智華,李時(shí)銀;跳躍擴(kuò)散型離散算術(shù)平均亞式期權(quán)的近似價(jià)格公式[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2003年08期

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【共引文獻(xiàn)】

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6 馮s，

本文編號(hào)：1242394