本文關(guān)鍵詞：基于壓力測試的我國某商業(yè)銀行房貸違約率評估

  更多相關(guān)文章： 壓力測試 不良貸款率 帶外生變量的自回歸模型 向量誤差修正模型 仿泰德利差

【摘要】：運(yùn)用帶外生變量的自回歸模型和向量誤差修正模型對房價下跌背景下商業(yè)銀行的不良貸款率問題進(jìn)行了研究.以房地產(chǎn)不良貸款率度量信用風(fēng)險(xiǎn),以居民消費(fèi)價格指數(shù)、貸款利率、商品房平均銷售價格、匯率、仿泰德利差和廣義貨幣供應(yīng)量作為壓力指標(biāo)變量,建立了合適的房貸壓力測試模型.在貸款利率上升、商品房銷售價格下跌的壓力情境下,分別預(yù)測了房地產(chǎn)不良貸款率的變化路徑.實(shí)證結(jié)果表明,在壓力情景下,不良貸款率先急劇上升,然后逐漸降低并趨于穩(wěn)定,在影響因素中,房價對房地產(chǎn)不良貸款率的影響程度最強(qiáng),持續(xù)時間最長.
【作者單位】： 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;國家信息中心;
【關(guān)鍵詞】： 壓力測試 不良貸款率 帶外生變量的自回歸模型 向量誤差修正模型 仿泰德利差
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71103179,71102129) 廣義虛擬經(jīng)濟(jì)研究專項(xiàng)(GX2011-1019(Y)) 中國政法大學(xué)青年教師學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助項(xiàng)目
【分類號】：F293.33;F832.4;F224.0;O212.1
【正文快照】： i引言2008年末,受美國次貸危機(jī)的沖擊,我國實(shí)行寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策,有效地遏制了宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的惡化,但同時也誘發(fā)了通貨膨脹和資產(chǎn)價格泡沫.2009年,在利率七折優(yōu)惠、降低住房貸款首付款比例、降低首套住房的契稅稅率等利好政策的刺激下,我國房地產(chǎn)市場由谷底轉(zhuǎn)為

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3 余R，

本文編號：1072745