本文關(guān)鍵詞：帶有流動性約束的投資組合模型及其應(yīng)用

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【摘要】：在考慮組合投資收益與風(fēng)險受市場流動性影響等因素的條件下,提出了一種帶有模糊流動性約束的投資組合模型,并利用可能性理論將其轉(zhuǎn)化為二次規(guī)劃模型,得到該模型的解。通過實例證明:在不確定的金融資本市場,投資者可根據(jù)此模型來選擇自己的投資組合,使有限資源得到最大程度利用。
【作者單位】： 遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;濰坊學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 可能性均值 可能性方差 三角模糊數(shù) 流動性
【基金】：國家社會科學(xué)基金項目《基于空間計量分析的人口規(guī)模、結(jié)構(gòu)對資源環(huán)境的影響效應(yīng)研究》(13CRK027) 山東省統(tǒng)計科研重點課題《地方財政支出效果的統(tǒng)計評價方法研究》(KT14142) 維坊市科技發(fā)展項目《模糊系統(tǒng)中的近似推理研究》(201201112) 維坊學(xué)院研究項目《擴展原理的研究及應(yīng)用》(2014Z09)
【分類號】：F830.59;F224
【正文快照】： 一、引言均值-方差模型最早由Harry Markowitz提出。該模型將不確定條件下的投資組合的收益與風(fēng)險量化,利用概率論的知識,構(gòu)建了傳統(tǒng)的投資組合模型[1]。此后50年,國內(nèi)外學(xué)者在這一理論基礎(chǔ)上展開大量的研究工作,并對這一模型進行了改進及推廣。一方面,考慮到均值-方差模型中

【共引文獻】

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本文編號：1070408