本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建及預(yù)警研究

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【摘要】：我國(guó)金融體系是以銀行為主的金融體系,銀行體系的穩(wěn)定直接影響到我國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。由于銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在著外部性,傳染性等特征,銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給金融領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域帶來(lái)嚴(yán)重的影響。因此,研究我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行預(yù)警有著現(xiàn)實(shí)的意義。本文在梳理國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,從我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制出發(fā),構(gòu)建我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),分析銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素,并對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警研究。本文從單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的暴露與傳染、銀行間市場(chǎng)的穩(wěn)定、整體宏觀經(jīng)濟(jì)的變化和國(guó)外因素四個(gè)方面分析了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。本文選取2002年1月至2014年12月的月度數(shù)據(jù),基于Logit模型和蒙特卡洛模擬壓力測(cè)試的方法,研究了我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體影響以及銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素處于極端狀況下,我國(guó)銀行業(yè)爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。本文得出的結(jié)論是存貸比率、CPI、M2、真實(shí)匯率高估和外匯儲(chǔ)備的增長(zhǎng)會(huì)加大我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),財(cái)政支出對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有著減小作用。敏感性分析發(fā)現(xiàn),財(cái)政支出對(duì)我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的敏感性較大。通過(guò)壓力測(cè)試發(fā)現(xiàn),當(dāng)每個(gè)影響因素處于平均水平的時(shí)候,我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生的概率小于10%,當(dāng)每個(gè)影響因素處于最低水平時(shí),我國(guó)將發(fā)生系統(tǒng)性的銀行危機(jī)。最后在實(shí)證結(jié)果的基礎(chǔ)上,本文給出相關(guān)的政策建議,同時(shí)也指出本文研究的不足之處。
【關(guān)鍵詞】：銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo)構(gòu)建 預(yù)警
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-17
• 1.1 選題背景和意義8-10
• 1.1.1 選題背景8-9
• 1.1.2 選題意義9-10
• 1.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究現(xiàn)狀綜述10-15
• 1.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)界定10-11
• 1.2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制研究11-13
• 1.2.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究13-14
• 1.2.4 現(xiàn)有研究評(píng)述14-15
• 1.3 研究方法與思路15
• 1.4 可能的創(chuàng)新與不足15-17
• 1.4.1 可能的創(chuàng)新15-16
• 1.4.2 可能的不足16-17
• 第2章 我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制及指標(biāo)構(gòu)建17-28
• 2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制17-21
• 2.1.1 銀行個(gè)體微觀層面18-19
• 2.1.2 銀行間市場(chǎng)層面19
• 2.1.3 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)層面19-20
• 2.1.4 國(guó)外因素層面20-21
• 2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建及影響因素21-28
• 2.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建21-25
• 2.2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素25-28
• 第3章 我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警28-48
• 3.1 數(shù)據(jù)處理、影響因素篩選和模型選擇28-33
• 3.1.1 數(shù)據(jù)處理28
• 3.1.2 影響因素篩選28-30
• 3.1.3 模型選擇30-33
• 3.2 基于Logit模型的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警33-39
• 3.2.1 Logit模型回歸結(jié)果33-36
• 3.2.2 模型總體預(yù)警效果評(píng)價(jià)36
• 3.2.3 模型總體預(yù)警效果樣本內(nèi)外評(píng)價(jià)36-38
• 3.2.4 政策制定者態(tài)度對(duì)模型預(yù)警效果的影響38-39
• 3.3 模擬極端情況下我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警39-48
• 3.3.1 VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與敏感性分析39-41
• 3.3.2 壓力測(cè)試結(jié)果41-48
• 第4章 研究結(jié)論與政策建議48-51
• 4.1 研究結(jié)論48-49
• 4.2 政策建議49-51
• 參考文獻(xiàn)51-56
• 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果56-57
• 致謝57

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本文編號(hào)：1050748