本文關(guān)鍵詞：基于VAR-GARCH模型的國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系研究

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【摘要】：基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303個(gè)理查德動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)RB、歐洲動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)ARA、紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)NEWC指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)BDI以及中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)CCPI的周度時(shí)間序列數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)內(nèi)外煤價(jià)變化關(guān)系以及中國(guó)煤價(jià)自身的波動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明國(guó)內(nèi)外煤價(jià)之間存在雙向Granger因果關(guān)系,且國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格之間存在較強(qiáng)的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系,中國(guó)煤價(jià)具有長(zhǎng)記憶性和杠桿效應(yīng)。
【作者單位】： 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 煤炭?jī)r(jià)格指數(shù) VAR模型 GARCH模型 長(zhǎng)記憶
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(編號(hào):71573255) 中國(guó)博士后科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(編號(hào):2014M551708) 江蘇省博士后科研資助計(jì)劃(編號(hào):1302079B) 江蘇高校國(guó)際能源政策研究中心資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F416.21;F764.1
【正文快照】： 一、引言與文獻(xiàn)綜述 2015年我國(guó)煤炭消費(fèi)量為39.65億噸,占全球煤炭消費(fèi)量的50%,中國(guó)煤炭消費(fèi)量在國(guó)際煤炭市場(chǎng)上的比重仍然較大。[1]數(shù)據(jù)顯示,2014年我國(guó)煤炭進(jìn)口量為2.91億噸,2015年下降為2.04億噸,降幅達(dá)到29.9%。2015年中國(guó)能源消費(fèi)43億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭消費(fèi)量下降3.7%,

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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10 王信;;培育煤炭轉(zhuǎn)化核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 探索煤炭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路[A];第六次全國(guó)煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)大會(huì)文集[C];2005年

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5 記者 李侖 通訊員 王宇;山西將重組太原煤炭交易市場(chǎng)[N];中國(guó)煤炭報(bào);2006年

6 劉金喜 記者 孟憲全;我市召開地方煤礦煤炭生產(chǎn)許可證管理工作會(huì)[N];雞西日?qǐng)?bào);2007年

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8 田書華;我國(guó)今年或成煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)[N];地質(zhì)勘查導(dǎo)報(bào);2008年

9 田書華;中國(guó)“逼近”煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)[N];民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào);2008年

10 中國(guó)銀河證券股份有限公司煤炭行業(yè)分析師 田書華;中國(guó)今年很可能會(huì)成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)[N];證券時(shí)報(bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 魯春雷;煤炭企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與防控研究[D];西安科技大學(xué);2010年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 蘇瑞瑩;港口主導(dǎo)下煤炭供應(yīng)鏈的融資決策研究[D];燕山大學(xué);2015年

2 梁文娟;我國(guó)煤炭使用矯正稅稅率估計(jì)研究[D];中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京);2015年

3 田嘉;國(guó)華電力煤炭安全管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];山東大學(xué);2015年

4 鄭強(qiáng);基于.NET平臺(tái)的煤炭產(chǎn)量及安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D];西安工業(yè)大學(xué);2015年

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7 梅川讓;中小型煤炭企業(yè)物流配送管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2014年

8 韓東;Y集團(tuán)煤炭汽運(yùn)短倒運(yùn)輸路徑優(yōu)化研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2015年

9 王瑞芳;煤炭生產(chǎn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與資本結(jié)構(gòu)研究[D];河北工程大學(xué);2016年

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本文編號(hào)：736738