隨著經濟結構調整和居民財富的提升及我國社會保障體系建設逐步完善,商用車個人貸款業(yè)務也迎來迅猛發(fā)展。伴隨而來的是越來越多的金融機構介入商用車貸款市場,各家金融機構的競爭愈發(fā)激烈。同時因為各家金融機構的融資成本和定價能力的不同導致商用車市場定價混亂,各機構間甚至同一機構內經常出現高風險客戶定價過低和低風險客戶定價過高的現象。這種現象一方面導致金融機構對高風險客戶無法獲得足額的風險補償,另一方面導致低風險客戶無法獲得與其相匹配的貸款定價。這種情況會導致優(yōu)質低風險客戶的流失和高風險客戶的流入,引發(fā)逆向選擇。如何對商車貸市場進行合理定價已經成為商車貸市場發(fā)展的一個重要課題。與西方發(fā)達國家相比,我國在商用車個人貸款業(yè)務發(fā)展方面起步較晚,缺乏實踐經驗與理論的結合,在該業(yè)務風險管理方面制度還不夠完善,在實際工作中還是處于初步探索階段。目前,各金融機構針對商用車貸款,一般是借鑒常規(guī)貸款定價模式,將客戶的征信信息結合大數據信息在一個定價模型下進行無區(qū)別的貸款定價。該定價模式脫離了商車貸市場的特有情景,簡單的照搬一般貸款業(yè)務定價模式容易造成定價失真。為解決上述問題,本文先是介紹了商車貸在我國的發(fā)展歷程和現狀,...

【文章頁數】：62 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究內容與研究方法
        1.2.1 研究內容
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究思路
    1.4 創(chuàng)新點與不足
        1.4.1 創(chuàng)新點
        1.4.2 不足之處
第2章 概念界定、理論基礎與文獻綜述
    2.1 概念界定
        2.1.1 商用車
        2.1.2 風險
        2.1.3 貸款定價
        2.1.4 商用車貸款風險評估
    2.2 理論基礎
        2.2.1 信息不對稱理論
        2.2.2 利率決定理論
        2.2.3 信貸配給理論
    2.3 文獻綜述
        2.3.1 國外相關研究
        2.3.2 國內相關研究
        2.3.3 文獻述評
    2.4 本章小結
第3章 商用車個人貸款業(yè)務發(fā)展現狀
    3.1 商車貸業(yè)務概述
        3.1.1 商用車銀行信貸與汽車廠家金融、商用車融資租賃
        3.1.2 商用車信貸業(yè)務的發(fā)展歷程與現狀
    3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務現狀
        3.2.1 A銀行商用車個人貸款業(yè)務現狀
        3.2.2 商用車貸款業(yè)務貸款定價的影響因素
        3.2.3 商用車信貸業(yè)務貸款風險的影響因素
    3.3 A銀行商用車貸款風險管理現狀
        3.3.1 A銀行風險管理架構現狀
        3.3.2 A銀行商用車貸款業(yè)務風險管理體系現狀
    3.4 本章小結
第4章 商用車貸款風險評估模型構建分析
    4.1 商用車貸款風險評估模型設計
        4.1.1 商用車貸款風險評估指標設定
        4.1.2 商用車貸款風險評估指標權重設定
        4.1.3 商用車貸款風險定價參數設定
        4.1.4 建立商用車貸款風險定價模型
    4.2 樣本數據篩選與處理
        4.2.1 數據篩選
        4.2.2 數據處理
    4.3 風險評估模型測算與校驗
        4.3.1 模型測算
        4.3.2 模型校驗
    4.4 本章小結
第5章 A銀行商用車風險定價實證及成因分析
    5.1 單一風險評估指標對貸款風險定價的影響分析
        5.1.1 授信客戶逾期次數對貸款風險定價的影響
        5.1.2 授信客戶貸款筆數對貸款風險定價的影響
        5.1.3 授信客戶從業(yè)年限對貸款風險定價的影響
        5.1.4 授信客戶年齡對貸款風險定價的影響
        5.1.5 授信客戶所在行政區(qū)域對貸款風險定價的影響
    5.2 信用風險與實際貸款利率關系分析
    5.3 高風險客戶低利率貸款定價成因分析
        5.3.1 同業(yè)競爭
        5.3.2 談判地位不對等
        5.3.3 “老賴”式客戶
    5.4 低風險客戶高利率貸款定價成因分析
        5.4.1 議價能力
        5.4.2 信息缺失
        5.4.3 客戶關注度不夠
        5.4.4 定價人員專業(yè)性不夠
    5.5 本章小結
第6章 結論與建議
    6.1 研究結論
    6.2 研究建議
        6.2.1 加強商用車貸款類客戶管理
        6.2.2 基于風險模型進行區(qū)別定價
        6.2.3 加大定價專業(yè)人員培養(yǎng)
        6.2.4 加快定價系統(tǒng)建設
參考文獻
致謝
在學期間主要研究成果



本文編號：4033278