發(fā)布時間：2017-08-11 21:21

  本文關鍵詞：中國經(jīng)濟對世界藝術品市場的影響及實證研究

  更多相關文章： 藝術品投資 藝術品指數(shù) 效用價格模型 重復交易回歸模型

【摘要】：本文通過研究國外藝術品指數(shù)與中國經(jīng)濟指標的關系,來探討中國經(jīng)濟對于世界藝術品市場的影響。首先比較了編制藝術品指數(shù)的兩種方法(效用價格模型和重復交易回歸模型)的優(yōu)點和局限性,得到效用價格模型構造的藝術品指數(shù)要優(yōu)于重復交易回歸模型的藝術品指數(shù)的結論。通過實證研究,分析國際藝術品指數(shù)Artprice Global Indices的總全球指數(shù)與上證綜合指數(shù)和中國貨幣發(fā)行量M1的季度增量的相關性,得出中國經(jīng)濟指標對全球藝術品指數(shù)的影響力要大于美國經(jīng)濟指標的重要結論。通過分析各細分指數(shù)與中國經(jīng)濟指標的相關性,發(fā)現(xiàn)中國經(jīng)濟指標與繪畫和雕塑指數(shù)相關性較高,而與攝影、版畫和素描作品指數(shù)相關性較小。此外,越早期的藝術作品,與中國經(jīng)濟指標的相關性就越低。隨后通過線性回歸分析得到中國經(jīng)濟指標對全球藝術品指數(shù)的回歸方程,并以自變量的滯后變量作回歸計算遲滯效應。最后通過鄒氏檢驗證明,在2002年四季度至2003年一季度左右,前后數(shù)據(jù)有實質(zhì)性變化。
【關鍵詞】：藝術品投資 藝術品指數(shù) 效用價格模型 重復交易回歸模型
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：J114;F124
【目錄】：

• 中文摘要2-3
• Abstract3-5
• 1 引言5-8
• 1.1 研究的背景5
• 1.2 研究的意義5-8
• 2 國內(nèi)外研究綜述8-17
• 2.1 藝術品投資的特點8-11
• 2.1.1 藝術品投資的風險8-9
• 2.1.2 藝術品投資的收益9-11
• 2.1.3 藝術品投資的新趨勢11
• 2.2 藝術品指數(shù)11-14
• 2.2.1 效用價格模型12-13
• 2.2.2 重復交易回歸模型13-14
• 2.3 國外研究綜述14-16
• 2.4 國內(nèi)研究綜述16-17
• 3 模型的設定17-21
• 3.1 自變量的選取17-18
• 3.2 因變量的選取18-20
• 3.3 分析方法簡述20-21
• 4 數(shù)據(jù)分析21-34
• 4.1 經(jīng)濟指標與藝術品指數(shù)的相關性21-25
• 4.1.1 相關系數(shù)的計算21-22
• 4.1.2 中國經(jīng)濟指標與藝術品指數(shù)的相關性22
• 4.1.3 中國經(jīng)濟指標與藝術品指數(shù)的相關性分析22-24
• 4.1.4 與美國經(jīng)濟指標的對比24-25
• 4.2 時間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗25-26
• 4.2.1 數(shù)據(jù)的單整25
• 4.2.2 數(shù)據(jù)的協(xié)整25-26
• 4.3 回歸分析26-27
• 4.3.1 回歸分析結果26
• 4.3.2 引入因變量的滯后變量26-27
• 4.3.3 樣本外預測27
• 4.4 經(jīng)濟指標的遲滯效應27-30
• 4.4.1 遲滯時間的測算27-29
• 4.4.2 自變量為滯后變量的回歸模型29
• 4.4.3 再次引入因變量的滯后變量29-30
• 4.5 結構性變化30-34
• 4.5.1 鄒氏檢驗30-31
• 4.5.2 子樣本的回歸分析31-32
• 4.5.3 對回歸分析結果的解釋32-34
• 5 結論34-35
• 附錄35-52
• 參考文獻52-54

【參考文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 賀雷;中國藝術品在資產(chǎn)組合管理中的應用及實證研究[D];浙江大學;2010年

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本文編號：658279