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文件格式：Pdf 可復制性：可復制 TAG標簽： 金融時間序列 點擊次數(shù)： 更新時間：2010-05-08 23:14

介紹

很好本書論述了時間序列的協(xié)整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際應用。在時間序列的協(xié)整理論方面,包括單位根過程的極限分布和檢驗,單方程和系統(tǒng)方程協(xié)整關(guān)系的估計和檢驗,討論了非線性、長記憶協(xié)整關(guān)系的建模和檢驗問題,協(xié)整系統(tǒng)的貝葉斯分析及變結(jié)構(gòu)協(xié)整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方面,全面地討論了自回歸條件異方差模型(ARCH模型)的各類一維和多維模型體系及各類隨機波動(SV)模型,討論了它們的性質(zhì)、模型參數(shù)估計和檢驗問題,討論了變結(jié)構(gòu)波動模型的建模及其應用等。對各類模型和方法均針對我國資本市場進行了實證研究。金融波動性問題是當今金融分析中的重要課題,本書探討了金融波動及其持續(xù)性的市場機制,建立了在金融波動持續(xù)性基礎(chǔ)上的資本資產(chǎn)定價模型等。書中對金融時間序列進一步需要研究的幾個新課題進行了分析。本書可作為數(shù)量經(jīng)濟學研究人員、有關(guān)教師、經(jīng)濟和金融工作者的參考書,亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究生的教學參

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