發(fā)布時間：2016-08-04 09:49

摘要：隨著金融全球化，市場化的強(qiáng)大的推進(jìn)和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，信貸風(fēng)險管理成為銀行越來越需要重視的重要工作。銀行信用風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，以決策和信貸管理部門和風(fēng)險監(jiān)控為核心，采用了現(xiàn)金的商業(yè)智能和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)理論，從市場角度分析了信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險等幾個方面的問題，建立基于.net平臺下的信用風(fēng)險系統(tǒng)架構(gòu)，并在此基礎(chǔ)之上將信用風(fēng)險模型進(jìn)行實(shí)施，充分結(jié)合風(fēng)險定價和業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，有助于改善銀行信貸風(fēng)險管理。
關(guān)鍵詞：企業(yè)信貸；數(shù)據(jù)挖掘；風(fēng)險管理

1 引言

我國商業(yè)銀行的壞賬在亞洲金融危機(jī)后已經(jīng)成為世界的焦點(diǎn)，如何更好地控制風(fēng)險已成為當(dāng)前銀行業(yè)更側(cè)重于的工作。銀行在社會的金融體系中扮演著非常重要的角色，可以說銀行是整個國民經(jīng)濟(jì)的支柱，任何類型的經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過程中都離不開銀行這個實(shí)體的支持，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，銀行客戶誠實(shí)的行為，市場指標(biāo)，如利率和匯率的變化，所有的結(jié)果構(gòu)成了商業(yè)銀行的風(fēng)險控制指標(biāo)。根據(jù)借款人、額度、資金、安全、經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)的連續(xù)性個因素，如企業(yè)信用水平的評估，并通過專家全面的償還能力，決定貸款與否的發(fā)行。

目前，一些比較流行的現(xiàn)代信用風(fēng)險計量模型，很多是在摩根大通銀行的發(fā)展水平的基礎(chǔ)上改進(jìn)的，借貸企業(yè)被轉(zhuǎn)讓貸款及交易資產(chǎn)估值和風(fēng)險計算信用Mslcs模型框架，開發(fā)者穆迪通過分析的份額價格波動對上市公司預(yù)測一個公開上市的公司默認(rèn)的概率模型KMV，瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品部的發(fā)展模型精算科學(xué)原則的基礎(chǔ)上股份，并麥肯錫咨詢公司發(fā)展基于宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響企業(yè)違約概率模型。
信用風(fēng)險指標(biāo)包括三個方面，一個是要確保指標(biāo)的抵押（質(zhì)押）貸款，第二個是盈利的目標(biāo)利率，第三是質(zhì)量指標(biāo)，包括次級貸款，可疑類貸款和貸款損失。銀行是經(jīng)營風(fēng)險的地方，銀行既需要從貸款中吸取利潤，同時也承受了貸款所帶來的巨大風(fēng)險同時也承受了貸款所帶來的巨大風(fēng)險。信用風(fēng)險管理已經(jīng)從單一的貸款管理，已經(jīng)向從全面的風(fēng)險評估管理過度，需要充分的分析貸款所帶來的信用風(fēng)險，這種風(fēng)險是從多方面分析的，建立完善的信用風(fēng)險評估體系是銀行風(fēng)險部門現(xiàn)在面臨的首要問題。

2 新企業(yè)信貸管理
3 基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的評估模型建立
4企業(yè)信貸管理信息系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

5 結(jié)論

本文依靠充分利用企業(yè)的基礎(chǔ)信息，，結(jié)合銀行信貸業(yè)務(wù)，力求構(gòu)建一種可以測量和預(yù)測風(fēng)險的銀行信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)，在深入分析某商業(yè)銀行信貸項目風(fēng)險管理的業(yè)務(wù)特點(diǎn)基礎(chǔ)之上，提出了銀行信貸風(fēng)險模型的建立方法，并通過數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證。本文在前進(jìn)的過程中仍然存在一定的局限性，由于數(shù)據(jù)量和時間有限，信貸風(fēng)險模型有待進(jìn)一步完善。

參考文獻(xiàn)

[1] 鐘俊等. 國有商業(yè)銀行股份制改造與管理[M].北京:中國工商出版社,2011.

[2] 胡冰星. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理[M].上海:上海三聯(lián)書店,2012..
[3] 肖濟(jì)道,黃大玉. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)[M].中南工業(yè)大學(xué)出版社,2011,12..
[4] 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會,新巴塞爾資本協(xié)議(征求意見稿)[M],北京:中國金融出版社,2002
[5] 林鐵鋼,借鑒世界先進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)驗提升中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力[J],中國金融,2005(17)
[6] 戴國強(qiáng). 商業(yè)銀行經(jīng)營創(chuàng)新[M].上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2012,7
[7] 閃四清. 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理與應(yīng)用教程(第二版)[M].清華大學(xué)出版社,2012,39-42
[8] 王林. 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理與應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)(Oracle)[M].北京:希望電子出版社,2011.122-122
[9] 苗雪蘭,劉瑞新,王懷峰. 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理及應(yīng)用教程[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2002
[10] 劉成柱,萬建成. 基于界面模板的界面表示模型[J],計算機(jī)應(yīng)用,2012年12期
[11] 何成萬,余秋惠. MVC模型2及軟件框架Struts的研究[J]-計算機(jī)工程 2010(06)


本文編號：84448