第一章  緒論

1.1 研究背景
近幾年，隨著全球汽車行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)成為汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，汽車行業(yè)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著汽車業(yè)的不斷壯大，給各大商業(yè)銀行帶來了巨大的金融服務(wù)需求，這種需求將帶給各大商業(yè)巨大的盈利，比如：存款收入、商業(yè)貸款、汽車供應(yīng)鏈融資服務(wù)等，因此為順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展，爭(zhēng)奪這塊汽車金融服務(wù)蛋糕，各大商業(yè)銀行紛紛利用自身的資源優(yōu)源對(duì)汽車供應(yīng)鏈開發(fā)專門業(yè)務(wù)平臺(tái)，研究、創(chuàng)新金融服務(wù)產(chǎn)品，陸續(xù)推出多種汽車供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案。 但近兩年，各大商業(yè)銀行為了搶占市場(chǎng)份額，對(duì)汽車行業(yè)的貸款額不斷增大，逐漸 降低了汽車企業(yè)融資的進(jìn)入門檻，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)銀行部分貸款人員為了個(gè)人私利沒有對(duì)融資企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的篩選和實(shí)地考察，因此出現(xiàn)了很多不良貸款。這樣隨著不良貸款率的持續(xù)增大，如何管控汽車業(yè)供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)日漸成為了各大商業(yè)銀行和監(jiān)管當(dāng)局迫切研究的課題。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)曾多次通告稱受我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范、征信體系不完善、汽車價(jià)格波動(dòng)等因素的影響，部分地區(qū)出現(xiàn)了嚴(yán)重的汽車供應(yīng)鏈融資信貸風(fēng)險(xiǎn)，尤其是2014 年來廣州、深圳等一線城市相繼推出限購(gòu)或限外政策，對(duì)汽車業(yè)供應(yīng)鏈影響較大，汽車業(yè)供應(yīng)鏈融資服務(wù)存在較大的信用風(fēng)險(xiǎn)未受影響的各大商業(yè)銀行因提高重視，做出防范措施。事實(shí)上，一些銀行金融部門為了維護(hù)本身權(quán)益，力圖將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，將汽車生產(chǎn)商或經(jīng)銷商等上訴到各級(jí)地區(qū)法院。這種汽車業(yè)供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)的陸續(xù)暴露，并呈擴(kuò)大之勢(shì)，反映了我國(guó)一些商業(yè)銀行在開展汽車業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案時(shí)，其信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部管理和控制能力很弱，難以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。雖然在銀行所有業(yè)務(wù)中汽車供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)占的份額不大，但如果銀行面臨著不良貸款現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生，對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感度較高的汽車供應(yīng)鏈，必定會(huì)受到影響，不僅會(huì)給銀行增加信貸資產(chǎn)的管理壓力，還會(huì)使銀行自身信譽(yù)受損，降低了銀行在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，在享受汽車供應(yīng)鏈金融所帶來良好效益和價(jià)值的同時(shí)，銀行人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)汽車融資企業(yè)的背景核查，把握企業(yè)準(zhǔn)入門檻，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、控制汽車業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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1.2 研究意義
近幾年以來，汽車供應(yīng)鏈金融快速發(fā)展，成業(yè)供應(yīng)鏈金融中發(fā)展最為搶眼的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的產(chǎn)物，學(xué)者們大多在產(chǎn)品創(chuàng)新、運(yùn)作模式及其社會(huì)價(jià)值方面進(jìn)行深入研究與探討，但專門對(duì)汽車供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)太以及信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)、評(píng)估、控制的研究與探討較少。盡管有學(xué)者對(duì)汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，但更多是從宏觀層面結(jié)合汽車業(yè)發(fā)展情況，定性分析供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)所面臨的系統(tǒng)性內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)微觀維度的信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的原因以及如何進(jìn)行控制，均較少涉及。本文試圖引入 AHP—模糊評(píng)判理論到汽車行業(yè)，構(gòu)建汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，進(jìn)行定性、定量分析，全面綜合分析信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素集，完善汽車業(yè)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，建立評(píng)估模型，進(jìn)一步豐富汽車供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管控理論。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的是貨幣，收益高，風(fēng)險(xiǎn)也大。做好風(fēng)險(xiǎn)管理是發(fā)展信貸業(yè)務(wù)的首要任務(wù)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量的好壞是決定銀行信貸業(yè)務(wù)的成敗關(guān)鍵所在。實(shí)際上，銀行大力發(fā)展汽車供應(yīng)鏈金融服務(wù)，不僅可以解決中小汽車經(jīng)銷企業(yè)融資難問題，還為銀行拓寬了客戶來源，拓展了業(yè)務(wù)范圍，提升了銀行效益，增強(qiáng)了銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。所以，對(duì)銀行來說，做好信用風(fēng)險(xiǎn)控制，提高汽車供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制質(zhì)量的能力具有重要意義。本文試圖以 J 銀行汽車業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展情況為基礎(chǔ)，探討 J 銀行汽車供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)管控問題，完善J銀行汽車供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并建立評(píng)估模型，并提出幾點(diǎn)管控策略，供銀行人員借鑒。
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第二章 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資現(xiàn)狀

2.1 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資概述
J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資具有一般供應(yīng)鏈金融的普遍性，也具有汽車供應(yīng)鏈金融的特殊性，，與他行具有區(qū)別特征。J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資是圍繞核心企業(yè)汽車生產(chǎn)廠商采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，憑借綜合化金融服務(wù)平臺(tái)和專業(yè)化金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過運(yùn)用各種傳統(tǒng)和衍生金融工具及其組合，向核心企業(yè)及其上下游企業(yè)提供適合汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的一體化、全方位金融服務(wù)，幫助客戶迅速拓展市場(chǎng)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、拓寬融資渠道、提高資金收益。汽車供應(yīng)鏈融資是 J 銀行針對(duì)汽車行業(yè)推出的創(chuàng)新金融服務(wù)。J 銀行與汽車行業(yè)中的整車企業(yè)緊密合作，針對(duì)其上游供應(yīng)商、下游經(jīng)銷商和終端用戶以及汽車金融公司、財(cái)務(wù)公司等各環(huán)節(jié)協(xié)作方的金融需求，提供融資、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理等綜合性金融服務(wù)方案。 J 銀行“汽車供應(yīng)鏈金融”是以整車企業(yè)為核心，致力于幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各參與主體（尤其是中小企業(yè)）有效拓展融資渠道、降低融資成本，從而促進(jìn)中小企業(yè)與整車企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，實(shí)現(xiàn)“信息流”、“物流”、“資金流”等“三流”的完美結(jié)合，從而促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各參與主體間的可持續(xù)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。 
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2.2 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)狀
上文介紹了 J 銀行汽車供應(yīng)鏈四種融資模式，實(shí)際上，J 銀行的汽車供應(yīng)鏈融資模式遠(yuǎn)多于以上四種模式；每種融資模式對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段和要求均有所不同，每一種融資模式均有優(yōu)劣和適合的客戶群；但歸根到底要以數(shù)據(jù)證明每種融資模式的實(shí)施效果：汽車合格證監(jiān)管方案、國(guó)內(nèi)信用證方案和商票保貼方案的不良率均小于融資余額占比，表明這三種方案風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)于其他方案，但差距較小；同業(yè)汽車供應(yīng)鏈融資不良率小于 0.9%； J 銀行總體風(fēng)險(xiǎn)控制水平有待進(jìn)一步提高。 總體面言，J 銀行汽車供應(yīng)鏈不良貸融率為 0.95%，從每種融資方案來看，不良率最低為 0.9%，最高為其他融資方案達(dá) 1.2%。 目前銀行認(rèn)可的擔(dān)保方式，主要有抵質(zhì)押、保證、信用等三種方式。從擔(dān)保方式分析，不良率最高的是保證擔(dān)保方式，而信用方式最低，當(dāng)然這并不能說明信用方式對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制是更好的選擇，在很大程度上，由于信用方式，風(fēng)險(xiǎn)最大，銀行對(duì)客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求更高，因此，能以信用方式融資的客戶基本上是優(yōu)質(zhì)客戶。 
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第三章 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建 .... 14 
3.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則 ..... 14 
3.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取 ..... 14 
3.3 構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 ........... 16 
3.4 本章小結(jié) ........... 22 
第四章 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資中信用風(fēng)險(xiǎn)基于 AHP 的評(píng)估模型建立 ...... 23 
4.1 模型建立原因分析 ........... 23 
4.1.1 部分客觀定性指標(biāo)無法量化 ........ 23 
4.1.2 融資客戶選擇存在偏差 .... 23 
4.1.3 原有評(píng)估方法操作性不強(qiáng) .......... 23 
4.2 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資中的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 .... 24 
4.2.1 AHP 一模糊綜合評(píng)判理論 .......... 24 
4.2.2 AHP 一模糊綜合評(píng)判模型 .......... 25 
4.2.3 指標(biāo)因素量化影響分析 ........... 29 
4.3 基于 AHP-模糊綜合評(píng)判法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型應(yīng)用 ....... 30
4.4 本章小結(jié) ........... 38 
第五章 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資中信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的實(shí)施與效果測(cè)評(píng) .... 39 
5.1 評(píng)估模型的實(shí)施 ..... 39 
5.2 客戶評(píng)估效果測(cè)評(píng) ........... 39 
5.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管控策略 ........... 40
5.4 本章小結(jié) ........... 43 

第五章 J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資中信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的實(shí)施與效果測(cè)評(píng)

5.1 評(píng)估模型的實(shí)施

在較大型的商業(yè)銀行，對(duì)采用新的評(píng)估模型較謹(jǐn)慎，一般是在個(gè)別地區(qū)行，先行實(shí)施一段時(shí)間后，再進(jìn)行評(píng)估、完善，達(dá)到預(yù)期效果后再全國(guó)鋪開上線；由于客觀因素，本文以典型案例為例，介紹評(píng)估模型的實(shí)施以及效果評(píng)估。當(dāng)然，在實(shí)際操作當(dāng)中，評(píng)估模型會(huì)通過后臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)導(dǎo)入銀行的內(nèi)部操作系統(tǒng)，客戶經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)行只須通過登錄操作系統(tǒng)錄入有關(guān)數(shù)據(jù)后，操作系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出有關(guān)評(píng)估結(jié)果以及相應(yīng)的授信策略；有關(guān)評(píng)估結(jié)果還可進(jìn)行手工調(diào)整，但需要提供有關(guān)依據(jù)，并通過上級(jí)行審批，比如第四章提出的應(yīng)用案例。 由于技術(shù)局限性，第四章提到的案例，只利用模型手工推算出評(píng)價(jià)結(jié)果，事實(shí)上，如果該模型建立計(jì)算機(jī)數(shù)字模型，嵌入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，操作人員通過調(diào)查材料的數(shù)據(jù)與信息，直接錄入系統(tǒng)就可以了，其推算過程就相當(dāng)簡(jiǎn)單了。 因此，主要通過計(jì)算機(jī)技術(shù)手段，建立數(shù)據(jù)模型，導(dǎo)入系統(tǒng)，再利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以完成評(píng)估模型的實(shí)施。 根據(jù) AHP 模型，A 公司評(píng)級(jí)結(jié)果為 P2，對(duì)應(yīng)的授信策略為鼓勵(lì)準(zhǔn)入，擔(dān)保條件為核心企業(yè)擔(dān)�；蚝细褡C質(zhì)押；保證金比例為 10%。新的授信條件比原來有較大的變化，雖然降低了擔(dān)保要求，不再需要提供房產(chǎn)作抵押，保證金繳納比例也有所降低；但實(shí)質(zhì)上，降低擔(dān)保條件可通過加強(qiáng)貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制的效果；這種風(fēng)險(xiǎn)控制，主要通過優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型選擇更優(yōu)質(zhì)企業(yè)，適當(dāng)降低擔(dān)保要求，加強(qiáng)貸后風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)可控的效果；這種轉(zhuǎn)變減輕了 A 公司的融資成本；銀行也簡(jiǎn)化了手續(xù)，在風(fēng)險(xiǎn)控制上更加靈活，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)�？梢�，這種應(yīng)用是直接的，但由于不可能列出每個(gè)客戶應(yīng)用該評(píng)估模型前與后的實(shí)施效果；所以，建立評(píng)估模型的實(shí)施效果，主要應(yīng)該體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是商業(yè)銀行可以更精準(zhǔn)地選擇出優(yōu)質(zhì)汽車供應(yīng)鏈客戶，更好地控制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，并提高商業(yè)銀行汽車供應(yīng)鏈融資的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)占有率；二是汽車供應(yīng)鏈客戶能更容易、更低成本、更快捷地滿足融資需求，從而帶動(dòng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展；實(shí)現(xiàn)雙贏局面。 

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結(jié)  論

本文對(duì) J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查分析，并對(duì)其汽車供應(yīng)鏈信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)與控制進(jìn)行了探討和研究；并針對(duì)原有指標(biāo)體系的缺陷，構(gòu)建包括融資企業(yè)資質(zhì)、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、核心企業(yè)資質(zhì)以及融資項(xiàng)下資產(chǎn)質(zhì)量等 4 個(gè)主要指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建系統(tǒng)性的三級(jí)指標(biāo)體系，引入 AHP 理論，應(yīng)用層次分析方法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)量化分析、定性評(píng)價(jià)有機(jī)結(jié)合，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面考量；推導(dǎo)出客戶評(píng)價(jià)結(jié)果；再根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)施差異化的客戶管理策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；從而有效控制汽車供應(yīng)鏈的信用風(fēng)險(xiǎn)。 通過研究,本文得出以下主要結(jié)論: 
1.J 銀行供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)受融資企業(yè)內(nèi)部因素和外部環(huán)境的影響以及整條行業(yè)供應(yīng)鏈的核心因素限制等。本文在總結(jié)歸納 J 銀行供應(yīng)鏈融資現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，介紹了 J銀行汽車供應(yīng)鏈融資的四種主要模式；通過數(shù)據(jù)說明，無論運(yùn)用何種融資模式，均應(yīng)該從核心企業(yè)資質(zhì)、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)狀況、融資企業(yè)資質(zhì)、以及融資項(xiàng)下資產(chǎn)質(zhì)量 4 個(gè)方面綜合考察，構(gòu)建完整、科學(xué)的汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三級(jí)指標(biāo)體系，發(fā)現(xiàn)客戶潛在風(fēng)險(xiǎn)，才能夠針對(duì)性地控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 
2.通過對(duì) J 銀行汽車供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險(xiǎn)控制存在問題的分析,引入 AHP 理論，建立評(píng)估模型，對(duì)定性分析進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，從而推導(dǎo)出客戶的評(píng)價(jià)結(jié)果；并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)施差異化的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。 
3.根據(jù)客戶評(píng)價(jià)結(jié)果，實(shí)施差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，提高執(zhí)行的針對(duì)性和清晰度。由于汽車供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的管理并不簡(jiǎn)單，在業(yè)務(wù)量大，客戶眾多的情況下，更要做好關(guān)鍵工作。本文根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果歸納了明確的工作指引，要控制住業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要做好關(guān)鍵工作，尤其是做管好核心企業(yè)。當(dāng)然，做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制是系統(tǒng)性工作，還有行業(yè)慣例、內(nèi)部要求等，本文的結(jié)論自然不能代替銀行內(nèi)部規(guī)章制度的要求。 
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參考文獻(xiàn)(略)

本文編號(hào)：45521