本文關(guān)鍵詞：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

圖書信息

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法》共12章，前8章為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，后4章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要理論模型及其應(yīng)用。《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法》精簡(jiǎn)整合了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，系統(tǒng)介紹了單方程模型的理論與方法，提供了必要的數(shù)學(xué)推導(dǎo)；省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，并充實(shí)了虛擬變量建模方法及其應(yīng)用；適當(dāng)引入了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要理論，包括協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等；強(qiáng)調(diào)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法在經(jīng)濟(jì)、金融、管理領(lǐng)域的具體應(yīng)用；以計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件——EViews作為教學(xué)支持軟件；并配套習(xí)題及模擬試題。

殷紅，博士，現(xiàn)為華東師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系講師，近年來一直從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)方面的教學(xué)和科研工作。主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，在核心期刊發(fā)表論文10多篇，出版學(xué)術(shù)專著1部。
金永紅，博士，副教授，現(xiàn)為華東理工大學(xué)商學(xué)院金融創(chuàng)新研究中心主任，碩士生導(dǎo)師。目前主要從事風(fēng)險(xiǎn)投資、資本運(yùn)營(yíng)和金融工程等方面的研究和實(shí)務(wù)工作。主持包括國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金在內(nèi)的省部級(jí)以上縱向課題10余項(xiàng)，企業(yè)委托橫向項(xiàng)目10余項(xiàng)。在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇，，出版專著和教材5部、譯著4部。

第一章 緒論
1.1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2 為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展
1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟
本章思考題
第二章 一元線性回歸模型
2.1 回歸分析概述
2.2 參數(shù)的最小二乘估計(jì)
2.3 估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及分布
2.4 一元線性回歸模型的檢驗(yàn)
2.5 案例分析
本章思考題
第三章 多元線性回歸模型
3.1 二元線性回歸模型概述
3.2 多元回歸模型及基本假定
3.3 多元回歸模型的參數(shù)估計(jì)
3.4 多元回歸模型的擬合優(yōu)度
3.5 多元回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
3.6 多元回歸模型的預(yù)測(cè)
3.7 案例分析
本章思考題
第四章 回歸模型的函數(shù)形式
4.1 對(duì)數(shù)線性模型
4.2 半對(duì)數(shù)模型
4.3 雙曲函數(shù)模型
4.4 多項(xiàng)式回歸模型
4.5 案例分析
本章思考題
第五章 異方差
5.1 異方差的性質(zhì)
5.2 異方差的后果
5.3 異方差的檢驗(yàn)
5.4 異方差的修正
5.5 案例分析
本章思考題
第六章 自相關(guān)
6.1 自相關(guān)產(chǎn)生的原因
6.2 自相關(guān)的后果
6.3 自相關(guān)的診斷
6.4 自相關(guān)的修正
6.5 案例分析
本章思考題
第七章 多重共線性
7.1 多重共線性的性質(zhì)
7.2 多重共線性的后果
7.3 多重共線性的檢驗(yàn)
7.4 多重共線性的解決方法
7.5 案例分析
本章思考題
第八章 虛擬變量建模
8.1 虛擬變量的加法引入
8.2 虛擬變量的乘法引入
8.3 虛擬變量模型的應(yīng)用
本章思考題
第九章 分布滯后模型與自回歸模型
9.1 滯后效應(yīng)
9.2 分布滯后模型與自回歸模型
9.3 分布滯后模型的估計(jì)
9.4 自回歸模型的估計(jì)
9.5 案例分析
本章思考題
第十章 協(xié)整與誤差修正模型
10.1 平穩(wěn)時(shí)間序列及檢驗(yàn)
10.2 協(xié)整及誤差修正模型
10.3 Granger因果性檢驗(yàn)
10.4 案例分析
本章思考題
第十一章 ARCH模型及其擴(kuò)展形式
11.1 ARCH模型
11.2 GARCH模型
11.3 GARCH模型的擴(kuò)展形式
11.4 案例分析
第十二章 離散因變量與受限因變量模型
12.1 線性概率模型
12.2 對(duì)數(shù)單位模型
12.3 概率單位模型
12.4 托比模型
12.5 案例分析
附錄A 有關(guān)數(shù)學(xué)證明
附錄B 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
附錄C 分布臨界值表
附錄D EViews的基本操作
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試卷
參考文獻(xiàn)

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