本文關(guān)鍵詞：基于切比雪夫不等式的白糖高頻數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)套利

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【摘要】：文章對(duì)我國(guó)白糖期貨合約的6個(gè)時(shí)間頻率段的數(shù)據(jù)進(jìn)行基于切比雪夫不等式的統(tǒng)計(jì)套利研究。通過(guò)協(xié)整建立兩個(gè)月的數(shù)據(jù)之間的靜態(tài)回歸方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回歸殘差的基礎(chǔ)上構(gòu)建套利閥值統(tǒng)計(jì)量,在利潤(rùn)最大化的前提下求得最優(yōu)閥值,并利用最優(yōu)閥值對(duì)樣本外數(shù)據(jù)進(jìn)行套利分析。
【作者單位】： 桂林理工大學(xué)理學(xué)院廣西礦業(yè)與環(huán)境科學(xué)實(shí)驗(yàn)中心;
【關(guān)鍵詞】： 高頻數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)套利 切比雪夫不等式 白糖期貨
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(13CJY075) 廣西空間信息與測(cè)繪重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(桂科能1103108-20) 桂林市科技局項(xiàng)目(20110120-5) 桂林理工大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(2010)
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言基于期貨交易的保證金交易、雙向交易、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度的特點(diǎn)造就了期貨投資的低門檻、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特性。投資者在看到高收益的同時(shí)也應(yīng)該考慮自己能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)。有些期貨品種的波動(dòng)比較平穩(wěn),比如鄭州商品交易所的強(qiáng)麥、普麥,這屬于農(nóng)產(chǎn)品,價(jià)格受國(guó)家調(diào)控,波

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 李念偉;;切比雪夫不等式的應(yīng)用[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2013年31期

2 徐會(huì)作;;切比雪夫不等式在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用[J];科技信息(學(xué)術(shù)研究);2007年07期

3 ;[J];;年期

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本文編號(hào)：991413