發(fā)布時(shí)間：2017-10-02 06:11

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)期貨市場(chǎng)套期保值比率及期貨合約的選擇——以大豆期貨為例

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【摘要】：隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的日益頻繁,交易者們開(kāi)始越來(lái)越重視對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨的保值,而期貨市場(chǎng)是一個(gè)很好的保值途徑。本文以大連商品交易所大豆1號(hào)為研究對(duì)象,研究我國(guó)期貨市場(chǎng)的最優(yōu)套期保值比率以及期貨合約的選擇效應(yīng),分析方法是建立模型,回歸出我國(guó)大豆期貨市場(chǎng)上的最優(yōu)套期保值比率,以及不同合約下大豆期貨市場(chǎng)的套期保值績(jī)效,從而得出我國(guó)大豆期貨市場(chǎng)套期保值是否具有期貨合約的選擇效應(yīng)結(jié)論,并為以后的農(nóng)產(chǎn)品期貨套期保值提供保值策略方面的建議。
【作者單位】： 蘇州大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 套期保值 最優(yōu)套期保值比率 期貨合約選擇
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5;F224
【正文快照】： 套期保值是期貨市場(chǎng)的重要功能,為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)上價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),人們?cè)絹?lái)越關(guān)注期貨市場(chǎng),并通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定程度的規(guī)避。期貨市場(chǎng)套期保值的原理是利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的一致性,在期貨市場(chǎng)建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)數(shù)量相同但方向相反的頭寸,從

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 林孝貴;期貨市場(chǎng)逐步組合套期保值的理論與方法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2002年11期

2 林孝貴;一重套期保值、二重套期保值和貢獻(xiàn)率[J];系統(tǒng)工程;2002年06期

3 祝焰,張子剛;對(duì)美國(guó)套期保值會(huì)計(jì)的分析與評(píng)價(jià)[J];財(cái)會(huì)月刊;2003年02期

4 ;期貨知識(shí)——套期保值基礎(chǔ)知識(shí)(2)[J];飼料廣角;2005年15期

5 李頤和;;企業(yè)如何正確參與套期保值[J];環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)w，

本文編號(hào)：957957