本文關鍵詞：基于模糊矩陣判定下基金評級的群決策機制探討

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【摘要】：在基金評級體系中,評級機構(gòu)對基金的評級無法完整的反應出機構(gòu)的偏好排序,并且不同評級機構(gòu)對同一基金的偏好不盡相同。如何準確真實的反映出機構(gòu)的偏好,以及綜合各機構(gòu)意見得出綜合偏好排序,正是本文所要解決的疑問。文章通過區(qū)間數(shù)模糊判斷矩陣和群決策系統(tǒng)的應用,來得到上述問題的答案。
【作者單位】： 北京大學匯豐商學院;深圳德銀資產(chǎn)管理有限公司;
【關鍵詞】： 區(qū)間數(shù)模糊判斷矩陣 群決策 可能度矩陣 基金評級
【基金】：2012年深圳證監(jiān)局基金監(jiān)管處課題(12SZJ039)
【分類號】：F830.91;F222.3
【正文快照】： 0前言評級機構(gòu)對一系列基金的進行偏好評分時,往往需要很長時間才發(fā)布一次評級。在評級不變的時間區(qū)間內(nèi),評級機構(gòu)對基金的評級是明確數(shù)。但是基金是具有波動性的,這就使得基金的真實表現(xiàn)和評級機構(gòu)對基金評級產(chǎn)生了差異性。本文通過加入基金的凈值波動性,將基金評級從一個明，

本文編號：835455