本文關鍵詞：突發(fā)事件對國際石油期貨價格波動的時間記憶性分析——基于PPM模型和Hurst指數分析

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【摘要】：以國際原油期貨價格波動日度數據為樣本,通過PPM突變點識別模型,從高頻時間序列中出現的眾多"跳躍點"中甄別出能夠改變時間序列波動趨勢的突變點,對相鄰兩突變點之間樣本進行Hurst指數分析,研究突發(fā)事件對國際原油期貨價格波動的時間記憶性。研究表明,時間序列數據中存在多個"跳躍點",大多數跳躍點并未改變數據波動趨勢,少數突變點不但改變數據波動趨勢,國際原油期貨價格波動受突發(fā)事件的影響改變其原有的運動軌跡。此項研究為后續(xù)學者提供了一種研究"事件沖擊"和"數據時間記憶"的新方法。
【作者單位】： 新鄉(xiāng)學院管理學院;西安交通大學經濟與金融學院;
【關鍵詞】： 突發(fā)事件 PPM變點 Hurst指數 石油期貨
【基金】：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目《新常態(tài)下中國經濟運行機制的變革與中國宏觀調控模式重構研究》(15JZD012) 河南省哲學社會科學規(guī)劃決策咨詢項目《河南戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展現狀及對策研究》(2014D016)
【分類號】：F764.1;F713.35
【正文快照】： 一、引言及文獻綜述1973年石油危機以后,跨國石油公司對石油價格的壟斷基本瓦解,石油價格成為波動最為強烈的商品,學術研究中出現大量關于石油價格波動特征的統(tǒng)計分析和宏觀研究,石油逐漸成為具有金融屬性的商品,進而衍生出石油期貨等石油金融衍生品。盡管大量的學者對石油以

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本文編號：525101