發(fā)布時間：2017-06-19 18:12

  本文關鍵詞：國際銅價和中國銅進口量的相關性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：銅作為一種國民經(jīng)濟發(fā)展中不可或缺的戰(zhàn)略資源,隨著中國經(jīng)濟的快速增長,國內(nèi)銅需求旺盛,對外依存度居高不下。銅已成為制約中國經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”,國際定價權(quán)的缺失更是嚴重威脅了中國的經(jīng)濟貿(mào)易安全。本文選取了2000年1月至2015年3月的倫敦金屬交易所三月期銅價格、中國銅精礦進口量、未鍛造銅和銅材進口量、廢銅進口量的價格數(shù)據(jù),基于GARCH模型和Copula模型研究了國際銅價的發(fā)展趨勢,以及國際銅價和中國銅進口量的相關性。本文的研究內(nèi)容包括:闡述了國內(nèi)外銅資源分布狀況、供需狀況和貿(mào)易狀況;通過對國際銅價歷史走勢的分析,分析了國際銅價的影響因素,發(fā)現(xiàn)國際銅價受到供求狀況,國際經(jīng)濟狀況、相關商品例如石油價格等多種因素的影響;通過GARCH模型建立了國際銅價和中國銅進口量的邊緣分布函數(shù),在此基礎上,建立了國際銅價和中國銅精礦進口量、未鍛造銅和銅材進口量、廢銅進口量的二元Copula函數(shù),對國際銅價與中國銅精礦進口量、未鍛造銅和銅材進口量、廢銅進口量的相關性進行了定量分析。研究發(fā)現(xiàn):國際銅價與中國銅精礦進口量之間呈現(xiàn)負相關性,且國際銅價下跌對中國銅精礦進口量產(chǎn)生影響的概率高于國際銅價上升對中國銅精礦進口量產(chǎn)生影響的概率;國際銅價與中國未鍛造銅和銅材進口量之間呈現(xiàn)負相關性,國際銅價下跌對中國未鍛造銅和銅材進口量產(chǎn)生影響的概率與國際銅價上升對中國未鍛造銅和銅材進口量產(chǎn)生影響的概率基本一致;國際銅價與中國廢銅進口量之間呈現(xiàn)正相關性,國際銅價下跌對中國廢銅進口量產(chǎn)生影響的概率低于國際銅價上升對中國廢銅進口量產(chǎn)生影響的概率。最后在把握國際銅價和中國銅進口量的相關性的基礎上,分別從提高銅價預警機制、增加戰(zhàn)略儲備等方面提出了保障中國銅產(chǎn)業(yè)安全的政策建議。
【關鍵詞】：國際銅價 中國銅進口量 Copula函數(shù)
【學位授予單位】：中國地質(zhì)大學(北京)
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F426.32;F752.61;F764.2
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-21
• 1.1 研究背景11-13
• 1.1.1 銅資源的戰(zhàn)略地位11
• 1.1.2 銅資源的供需缺口大11-12
• 1.1.3 銅價制約銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展12-13
• 1.2 研究現(xiàn)狀13-17
• 1.2.1 國際銅價的研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.2 銅供應安全研究現(xiàn)狀15-16
• 1.2.3 Copula-GARCH模型的應用現(xiàn)狀16-17
• 1.3 研究目的與意義17-18
• 1.3.1 研究目的17
• 1.3.2 研究意義17-18
• 1.4 研究內(nèi)容與方法18-20
• 1.4.1 研究內(nèi)容與技術(shù)路線圖18-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 1.5 論文主要創(chuàng)新20-21
• 第2章 相關研究方法與理論基礎21-31
• 2.1 價格均衡理論21-22
• 2.2 礦產(chǎn)資源消費的“S”形規(guī)律22-23
• 2.3 相關性研究方法23-31
• 2.3.1 金融時間序列23-24
• 2.3.2 GARCH模型24
• 2.3.3 Copula理論與相關性分析24-31
• 第3章 國內(nèi)外銅市場狀況和國際銅價影響因素分析31-46
• 3.1 國內(nèi)外銅市場分析31-41
• 3.1.1 全球銅市場分析31-38
• 3.1.2 中國銅市場分析38-41
• 3.2 國際銅價的影響因素41-45
• 3.2.1 國際銅價的歷史發(fā)展趨勢41-44
• 3.2.2 國際銅價的影響因素分析44-45
• 3.3 本章小結(jié)45-46
• 第4章 國際銅價和中國銅進口量的邊緣分布函數(shù)的擬合46-61
• 4.1 國際銅價時間序列邊緣分布模型的建立46-53
• 4.1.1 數(shù)據(jù)的選取46
• 4.1.2 國際銅價數(shù)據(jù)的基本特征分析46-49
• 4.1.3 國際銅價時間序列邊緣分布函數(shù)的實證研究49-53
• 4.2 中國銅進口量邊緣分布函數(shù)的建立53-60
• 4.2.1 樣本數(shù)據(jù)的選取53
• 4.2.2 樣本數(shù)據(jù)的基本檢驗53-56
• 4.2.3 邊緣分布函數(shù)的建立56-60
• 4.3 本章小結(jié)60-61
• 第5章 COPULA擬合和相關性分析61-73
• 5.1 國際銅價和中國銅精礦進口量的相關性分析61-65
• 5.1.1 Copula函數(shù)的選取61-62
• 5.1.2 Copula函數(shù)的優(yōu)劣評價及模型結(jié)果62-63
• 5.1.3 結(jié)果分析63-64
• 5.1.4 國際銅價和中國銅精礦進口量的相關性分析64-65
• 5.2 國際銅價和中國未鍛造銅和銅材的進口量的相關性分析65-68
• 5.2.1 Copula函數(shù)的選取65-66
• 5.2.2 Copula函數(shù)的優(yōu)劣評價及模型結(jié)果66-67
• 5.2.3 結(jié)果分析67-68
• 5.2.4 國際銅價和中國未鍛造銅和銅材進口量的相關性分析68
• 5.3 國際銅價和中國廢銅進口量的相關性分析68-72
• 5.3.1 Copula函數(shù)的選取68-69
• 5.3.2 Copula函數(shù)的優(yōu)劣評價及模型結(jié)果69-70
• 5.3.3 結(jié)果分析70-71
• 5.3.4 國際銅價對中國廢銅進口的影響71-72
• 5.4 本章小結(jié)72-73
• 第6章 結(jié)論與建議73-77
• 6.1 結(jié)論73-74
• 6.2 對策建議74-75
• 6.3 研究局限75-77
• 致謝77-78
• 參考文獻78-81
• 附錄81

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  本文關鍵詞：國際銅價和中國銅進口量的相關性分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：463348