本文關(guān)鍵詞：我國大豆期貨市場上套期保值的持有期效應(yīng)分析——以大連交易所豆一期貨為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：套期保值是期貨市場的重要功能,為了規(guī)避現(xiàn)貨市場上價格波動的風(fēng)險,人們開始越來越關(guān)注期貨市場,并通過期貨市場對現(xiàn)貨市場的交易風(fēng)險進(jìn)行一定程度的規(guī)避。文章以大連商品交易所大豆1號為研究對象,回歸分析研究我國期貨市場套期保值的持有期效應(yīng)。
【作者單位】： 蘇州大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 套期保值 最優(yōu)套期保值比率 保值績效 持有期效應(yīng)
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 期貨市場套期保值的原理是利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價格波動的一致性,在期貨市場建立與現(xiàn)貨市場數(shù)量相同但方向相反的頭寸,從而達(dá)到利用期貨市場的價格波動來對沖現(xiàn)貨市場價格波動的目的。隨著我國對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的依賴不斷增強(qiáng)(如大豆的80%需要進(jìn)口),而國際大宗商品尤其是農(nóng)產(chǎn)品

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