本文關鍵詞：基于TVS-HAR模型的農產品期貨市場已實現(xiàn)波動率的預測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文以4種農產品期貨的高頻數(shù)據(jù)為樣本,在實證考察預測因子對農產品期貨已實現(xiàn)波動率的預測能力基礎上,通過假定時變HAR模型的參數(shù)遵循獨立正態(tài)-伽馬自回歸過程先驗分布,構建了具有時變稀疏度的HAR模型(TVS-HAR),以同時考慮預測模型參數(shù)的時變性和預測模型的時變性,并采用MCS檢驗評價和比較該模型和其他HAR族模型的樣本外預測性能.實證結果表明:TVS-HAR模型能較好地識別和擬合潛在預測因子對農產品期貨市場波動率的預測的重要性和影響程度的時變性;跳躍成分對我國農產品期貨市場已實現(xiàn)波動率具有一定的預測能力;相對于其他幾類HAR模型,TVS-HAR模型的預測性能最好.
【作者單位】： 中山大學國際金融學院;華南理工大學經濟與貿易學院;
【關鍵詞】： 已實現(xiàn)波動率 時變稀疏度 HAR模型 樣本外預測
【基金】：國家自然科學基金面上項目(71673089) 國家社會科學基金(15CJY004) 教育部人文社會科學基金(14YJCZH141) 廣州市哲學社會科學發(fā)展“十二五”規(guī)劃課題(15Y21)~~
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 1引言及文獻綜述在世界金融危機不斷蔓延、國內外農產品市場異常波動的大背景下,2010年的中央一號文件明確提到“要加快發(fā)展農產品期貨市場,逐步拓展交易品種,鼓勵生產經營者運用期貨交易機制規(guī)避市場風險”,顯示了中央對大力發(fā)展期貨市場更加積極的態(tài)度,也表明了期貨市場所處

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