本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化趨勢(shì)下我國商業(yè)銀行凈息差影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：凈息差作為我國商業(yè)銀行獲取利潤的重要盈利方式,決定著商業(yè)銀行的競爭力和其在市場(chǎng)上的地位。目前,我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)仍然以依賴凈息差的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)所賺取的收入在商業(yè)銀行營業(yè)收入的占比仍然較小。但是隨著利率市場(chǎng)化改革的不斷深入,它對(duì)商業(yè)銀行盈利方式所帶來的沖擊將會(huì)是非常重大的,分析和研究我國商業(yè)銀行凈息差影響因素改革凈息差管理成為迫在眉睫的問題。在利率市場(chǎng)化的背景下,研究凈息差影響因素及其作用方式對(duì)解決商業(yè)銀行的盈利能力難題、穩(wěn)定金融體系的健康發(fā)展具有重要意義。本文在領(lǐng)導(dǎo)模型的基礎(chǔ)上借鑒前人的研究,結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)情況,對(duì)我國商業(yè)銀行凈息差影響因素進(jìn)行了分析。然后結(jié)合2004-2013年的歷史樣本數(shù)據(jù)對(duì)寧波銀行、中國工商銀行、光大銀行三家具有代表性的上市商業(yè)銀行進(jìn)行了實(shí)證分析,并通過時(shí)間序列數(shù)據(jù)建立廣義回歸模型,通過普通最小二乘法具體檢驗(yàn)我國商業(yè)銀行凈息差的顯著性影響因素。然后通過對(duì)比三家銀行的實(shí)證結(jié)果,找出造成寧波銀行凈息差較高的影響因素。 本文根據(jù)國內(nèi)外的研究成果,結(jié)合我國的國情和現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況選取了包括儲(chǔ)備資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本、風(fēng)險(xiǎn)偏好、信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、管理效率、市場(chǎng)權(quán)力、經(jīng)濟(jì)增長率、基準(zhǔn)利差八個(gè)商業(yè)銀行凈息差影響因素。通過分析研究發(fā)現(xiàn),在本文理論分析中八個(gè)商業(yè)銀行凈息差的影響因素,在實(shí)證分析研究部分對(duì)三家上市商業(yè)銀行的凈息差影響的研究結(jié)果略有不同,影響方向也同理論分析有所差異。其中,在對(duì)寧波銀行的實(shí)證分析中,理論分析中的六個(gè)凈息差影響因素對(duì)凈息差的影響都是統(tǒng)計(jì)顯著的,影響方向也與理論分析基本一致,只有儲(chǔ)備資產(chǎn)機(jī)會(huì)成本和經(jīng)濟(jì)增長率對(duì)凈息差的影響不顯著,其中,信用風(fēng)險(xiǎn)和管理效率對(duì)其凈息差的影響最為顯著。對(duì)于中國工商銀行的分析結(jié)果來說,本文理論分析中八個(gè)商業(yè)銀行凈息差影響因素對(duì)工行凈息差影響都是統(tǒng)計(jì)顯著的,但是信用風(fēng)險(xiǎn)和管理效率對(duì)工商銀行的影響顯然沒有這兩個(gè)因素對(duì)寧波銀行凈息差的影響大。同樣,光大銀行的實(shí)證分析結(jié)果顯示,除了管理效率和經(jīng)濟(jì)增長率,其余六個(gè)因素對(duì)光大銀行凈息差影響也非常顯著,而且信用風(fēng)險(xiǎn)和管理效率對(duì)其凈息差的影響效果也差于寧波銀行,所以通過三類銀行的實(shí)證分析結(jié)果的橫向比較,本文認(rèn)為寧波銀行凈息差比其他兩家銀行高,原因就是寧波銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)和管理效率方面做得優(yōu)于其他銀行。 本文的創(chuàng)新之處在于將我國上市商業(yè)銀行按照凈息差高低分為三類：較高凈息差商業(yè)銀行、居中凈息差商業(yè)銀行和較低凈息差商業(yè)銀行。然后分別進(jìn)行實(shí)證分析研究,再將結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,找出影響商業(yè)銀行凈息差高低的顯著影響原因,找出較高凈息差商業(yè)銀行凈息差高的原因,以此借鑒其成功原因來提高其他商業(yè)銀行的凈息差。此外,本文結(jié)合前人的研究,在已經(jīng)相對(duì)較為成熟的模型的基礎(chǔ)上,選取相對(duì)認(rèn)同的會(huì)對(duì)凈息差產(chǎn)生影響的因子對(duì)商業(yè)銀行凈息差的管理進(jìn)行分析研究,總結(jié)前人的研究成果進(jìn)一步對(duì)凈息差的影響因素進(jìn)行研究。最后,本文根據(jù)前幾部分的內(nèi)容,認(rèn)為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和管理效率是影響我國商業(yè)銀行凈息差的顯著原因,以此為基礎(chǔ)對(duì)我國上市商業(yè)銀行的凈息差提高辦法做了簡要分析。從經(jīng)過本文實(shí)證分析得出的影響因素、商業(yè)銀行的存貸款結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行盈利方式的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型等方面提出幾點(diǎn)建議。以便可以更好的加強(qiáng)商業(yè)銀行凈息差管理、加強(qiáng)金融體系的穩(wěn)定性、規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)、促使金融系統(tǒng)的健康發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 凈息差 影響因素 管理效率
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 引言9-22
• 1.1 研究背景及意義9-13
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-13
• 1.2 研究現(xiàn)狀13-20
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-17
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀17-20
• 1.3 方法及文章結(jié)構(gòu)20-22
• 2 我國商業(yè)銀行凈息差影響因素的理論分析22-29
• 2.1 影響因素選取原因分析22-23
• 2.2 凈息差影響因素23-29
• 3 我國商業(yè)銀行凈息差影響因素的實(shí)證分析29-38
• 3.1 樣本數(shù)據(jù)的選取29-30
• 3.2 商業(yè)銀行凈息差影響因素模型及結(jié)果30-35
• 3.2.1 對(duì)較高凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實(shí)證分析結(jié)果31-34
• 3.2.2 對(duì)居中凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實(shí)證分析結(jié)果34-35
• 3.2.3 對(duì)較低凈息差商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)的實(shí)證分析結(jié)果35
• 3.3 實(shí)證分析小結(jié)35-38
• 4 結(jié)論和政策建議38-43
• 4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的防范38-39
• 4.2 管理效率的改善39-40
• 4.3 存貸款結(jié)構(gòu)的優(yōu)化40-43
• 5 總結(jié)43-46
• 5.1 本文主要研究成果43
• 5.2 本文研究的不足43-44
• 5.3 對(duì)未來的展望44-46
• 附錄46-49
• 參考文獻(xiàn)49-52
• 后記52-53

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化趨勢(shì)下我國商業(yè)銀行凈息差影響因素分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：417424