2008年金融危機(jī)以后,金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)重新受到了各監(jiān)管當(dāng)局和學(xué)者的重視。研究表明,銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)拓展了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的深度與廣度,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重的傷害。如果能較早的識別到銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管當(dāng)局和銀行機(jī)構(gòu)所采取的預(yù)防措施就會(huì)越有效,銀行發(fā)生系統(tǒng)性危機(jī)概率就越小。本文認(rèn)為識別銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有三個(gè)方面：定義、特征判斷和傳導(dǎo)機(jī)制,而阻斷傳導(dǎo)機(jī)制是最有效的防范風(fēng)險(xiǎn)的途徑。因此,本文利用模擬法,模擬了我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在銀行同業(yè)拆借市場網(wǎng)絡(luò)模型中的傳導(dǎo)過程。 首先,從理論上介紹了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)識別的三個(gè)方面：定義、本質(zhì)特征和傳導(dǎo)機(jī)制。然后模擬了因投資失敗或擠兌等倒閉,某一銀行的單一風(fēng)險(xiǎn)借助于銀行同業(yè)拆借市場擴(kuò)展為銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的過程,并利用單一銀行倒閉造成的大規(guī)模銀行破產(chǎn)數(shù)目研究風(fēng)險(xiǎn)從2007年第三季度到2013年第二季度的傳染強(qiáng)度。模擬結(jié)果顯示：第一,風(fēng)險(xiǎn)在各個(gè)時(shí)期的傳染強(qiáng)度不盡相同。在金融危機(jī)發(fā)生期間,模擬得出的銀行倒閉數(shù)目比較大,說明風(fēng)險(xiǎn)在銀行間的傳染比較強(qiáng),我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較大；在采取了刺激政策后,風(fēng)險(xiǎn)在銀行間的傳染力度有所降低,說明我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較��；但是從...

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題背景與研究意義
        一、選題背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述
        一、銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制
        二、銀行同業(yè)拆借市場網(wǎng)絡(luò)模型
        三、銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理
    第三節(jié) 研究方法與主要內(nèi)容
        一、研究方法
        二、研究內(nèi)容
    第四節(jié) 創(chuàng)新點(diǎn)與不足之處
        一、創(chuàng)新點(diǎn)
        二、不足之處
第二章 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別
    第一節(jié) 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
    第二節(jié) 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)特征
        一、負(fù)的外部性
        二、傳染性
        三、發(fā)展比較迅速
        四、風(fēng)險(xiǎn)和收益的不匹配性
        五、與投資者信心直接有關(guān)
        六、要求政策反應(yīng)
        七、匿藏性
        八、逐級擴(kuò)大性
    第三節(jié) 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制
        一、被動(dòng)式傳染
        二、實(shí)際業(yè)務(wù)途徑
        三、信息途徑
第三章 我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的模擬分析
    第一節(jié) 銀行同業(yè)拆借市場網(wǎng)絡(luò)模型的選擇
    第二節(jié) 央行在銀行體系中的作用
    第三節(jié) 模型介紹
        一、資產(chǎn)負(fù)債表
        二、遞推過程
        三、模擬過程
        四、參數(shù)假設(shè)
    第四節(jié) 模擬結(jié)果分析
        一、商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)的模擬結(jié)果
        二、央行行為對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響
        三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)厭惡參數(shù)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響
第四章 我國銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理
    第一節(jié) 最后貸款人制度
        一、央行的最后貸款人制度
        二、完善我國的最后貸款人制度
    第二節(jié) 商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營原則
        一、國外商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營
        二、建立適合我國銀行的審慎經(jīng)營原則
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝
科研成果



本文編號：3862800