內(nèi)幕交易作為證券市場上的主要違規(guī)違法行為,不僅嚴重擾亂了證券市場的正常秩序,更讓證券市場的基本功能難以有效發(fā)揮。從市場功能來看,內(nèi)幕交易不但歪曲了市場價格對實際價值的反應,還破壞了證券市場的資源配置等功能。從國際競爭力來看,內(nèi)幕交易影響了市場環(huán)境建設,而且可能削弱一國證券市場的國際吸引能力。從市場效率來看,內(nèi)幕交易削弱了市場信心,使市場波動加大,甚至在極端情況下可能導致市場崩潰!通過對各國研究學者的觀點進行匯總分析,對內(nèi)幕信息、內(nèi)幕人員和內(nèi)幕交易行為進行了界定,指出內(nèi)幕交易構成要件理論的主要觀點。同時闡述和解釋了我國禁止內(nèi)幕交易的現(xiàn)行有關規(guī)定。內(nèi)幕交易與高管薪酬、股權結構、大股東侵占和公司價值聯(lián)系起來,說明了內(nèi)幕交易行為對公司治理的影響,分析和描述我國上市公司內(nèi)幕交易與公司治理現(xiàn)狀情況,提出了五大特點,并闡釋原因。最后選取了自1993年我國證監(jiān)會對內(nèi)幕交易處罰的35個樣本和35個對照樣本,運用神經(jīng)網(wǎng)絡技術來建模。通過具有把非線性關系的數(shù)據(jù)相聯(lián)系起來的神經(jīng)網(wǎng)絡來訓練樣本,再對另一批新樣本進行測試,結果得出通過神經(jīng)網(wǎng)絡技術來識別內(nèi)幕交易行為是可行的。提出了杜絕內(nèi)幕交易的政策性建議。 

【文章來源】：天津財經(jīng)大學天津市

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 研究綜述
        1.2.1 內(nèi)幕交易研究綜述
        1.2.2 公司治理的文獻綜述
        1.2.3 關于公司治理與內(nèi)幕交易的文獻綜述
    1.3 本文創(chuàng)新之處
    1.4 本文結構
第2章 內(nèi)幕交易相關概念
    2.1 內(nèi)幕人的界定
    2.2 內(nèi)幕信息的界定
    2.3 內(nèi)幕交易的界定
    2.4 我國禁止內(nèi)幕交易的現(xiàn)行有關規(guī)定
第3章 內(nèi)幕交易的公司治理特征
    3.1 高管薪酬激勵與內(nèi)幕交易
    3.2 股權結構與內(nèi)幕交易
    3.3 大股東侵占與內(nèi)幕交易
    3.4 公司價值與內(nèi)幕交易
第4章 我國上市公司內(nèi)幕交易與公司治理現(xiàn)狀分析
    4.1 我國上市公司內(nèi)幕交易處罰案例特點
    4.2 我國上市公司內(nèi)幕交易違規(guī)案例內(nèi)部治理統(tǒng)計描述
第5章 神經(jīng)網(wǎng)絡識別內(nèi)幕交易的實證研究
    5.1 研究方法介紹
        5.1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡技術(NN)
        5.1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡
    5.2 神經(jīng)網(wǎng)絡在識別內(nèi)幕交易中的運用
        5.2.1 樣本選擇
        5.2.2 指標選取
        5.2.3 利用神經(jīng)網(wǎng)絡建模
第6章 加強內(nèi)幕交易監(jiān)管的政策建議
    6.1 優(yōu)化企業(yè)信息披露制度
    6.2 加強內(nèi)部人管理自律,完善企業(yè)內(nèi)部治理
    6.3 完善公司治理法制環(huán)境,切實保護中小投資者的利益
附錄
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]論我國內(nèi)幕交易的現(xiàn)狀及改革措施[J]. 胡淑麗.  市場論壇. 2010(03)
[2]中國股票市場內(nèi)幕交易行為甄別監(jiān)控機制研究[J]. 貝政新,袁理.  上海商學院學報. 2009(05)
[3]公司治理視角中的股票市場內(nèi)幕交易研究[J]. 張云.  當代經(jīng)濟. 2009(11)
[4]內(nèi)幕交易、利益補償與控制權轉移——來自我國證券市場的證據(jù)[J]. 唐雪松,馬如靜.  中國會計評論. 2009(01)
[5]內(nèi)幕交易與公司治理:來自業(yè)績預報的證據(jù)[J]. 李捷瑜,王美今.  證券市場導報. 2008(12)
[6]公司治理與內(nèi)幕交易監(jiān)管效率研究[J]. 朱偉驊.  經(jīng)濟學(季刊). 2009(01)
[7]抑制股市內(nèi)幕交易機制研究[J]. 黃復興.  社會科學. 2008(06)
[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡方法的會計舞弊識別研究[J]. 田金玉,聶丹丹.  中國管理信息化. 2008(08)
[9]內(nèi)部公司治理與股價操縱的關系——基于中國上市公司的實證研究[J]. 尹筑嘉,黃建歡.  經(jīng)濟經(jīng)緯. 2008(02)
[10]析議內(nèi)幕信息的界定[J]. 陳建清.  福建農(nóng)林大學學報(哲學社會科學版). 2007(04)

博士論文
[1]內(nèi)幕交易規(guī)制對公司價值作用研究[D]. 顧永立.復旦大學 2003

碩士論文
[1]內(nèi)幕交易對公司業(yè)績影響的實證研究[D]. 龔林.南京理工大學 2007
[2]我國證券信息內(nèi)幕操縱與證券監(jiān)管研究[D]. 裴蘭.重慶大學 2006
[3]我國股票市場內(nèi)幕交易的實證研究[D]. 趙儲成.華中科技大學 2006
[4]公司治理問題研究[D]. 許曉軍.遼寧工程技術大學 2005



本文編號：3620878