隨著人們生活水平的提高,我國(guó)對(duì)大豆的需求日益膨脹,大豆進(jìn)口量呈現(xiàn)井噴式上漲,從1996年的58萬(wàn)噸逐步上升到2015年的7140.31萬(wàn)噸,進(jìn)口量增長(zhǎng)了近123倍。在國(guó)內(nèi)需求日益膨脹,而國(guó)內(nèi)大豆供給相對(duì)穩(wěn)定不增的情形下,國(guó)內(nèi)本土大豆供給份額不斷減少,遭遇進(jìn)口份額的排擠由最初1996年92%減少到2015年19%。我國(guó)大豆進(jìn)出口格局發(fā)生了根本性的改變,由大豆凈出口國(guó)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜绱蠖箖暨M(jìn)口第一大國(guó)。此外國(guó)際大豆價(jià)格波動(dòng)不斷,所以若能夠更好的把握國(guó)際大豆價(jià)格的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)、變化趨勢(shì)、引導(dǎo)關(guān)系,探尋成為國(guó)際大豆定價(jià)中心的途徑,這對(duì)于我國(guó)大豆相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是非常有益的。為把握國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)間價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系,首先,本文分析了國(guó)內(nèi)外大豆期、現(xiàn)貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀,得出我國(guó)與國(guó)際大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)緊密相連重要結(jié)論,這為研究大豆期貨市場(chǎng)間價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系打下了堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)貨基礎(chǔ)。其次,從空間市場(chǎng)整合機(jī)理、無(wú)套利均衡理論、信息流動(dòng)與波動(dòng)溢出效應(yīng)這三個(gè)方面對(duì)價(jià)格聯(lián)動(dòng)的機(jī)理進(jìn)行了分析。再次,對(duì)相關(guān)實(shí)證方法及其用途進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。最后,在全時(shí)段樣本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上應(yīng)用EG兩步法協(xié)整檢驗(yàn)和JJ協(xié)整檢驗(yàn)對(duì)三大國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)間是否存著整合關(guān)... 

【文章來(lái)源】：成都理工大學(xué)四川省

【文章頁(yè)數(shù)】：75 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)內(nèi)有關(guān)大豆期貨市場(chǎng)的研究
        1.2.2 國(guó)內(nèi)外大豆期貨市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性研究
        1.2.3 VAR模型與GARCH模型的比較與選擇
        1.2.4 研究述評(píng)
    1.3 研究思路、方法及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 國(guó)內(nèi)外大豆現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
    2.1 全球大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.1.1 全球大豆生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易格局
        2.1.2 中國(guó)在全球大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)中的地位
    2.2 全球大豆期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.2.1 三大大豆期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)介
        2.2.2 三大期貨交易所大豆期貨合約的比較
第3章 國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)間價(jià)格聯(lián)動(dòng)的機(jī)理
    3.1 空間市場(chǎng)整合機(jī)理
    3.2 無(wú)套利均衡理論
    3.3 信息流動(dòng)與波動(dòng)溢出效應(yīng)
第4章 研究方法及數(shù)據(jù)描述
    4.1 研究方法
        4.1.1 協(xié)整檢驗(yàn)
        4.1.2 VAR模型及其應(yīng)用
        4.1.3 VEC模型及其應(yīng)用
    4.2 數(shù)據(jù)選取、處理和分段點(diǎn)說(shuō)明
        4.2.1 數(shù)據(jù)選取及處理
        4.2.2 分段點(diǎn)說(shuō)明
    4.3 數(shù)據(jù)描述性分析
        4.3.1 大豆期貨價(jià)格序列的統(tǒng)計(jì)特征
        4.3.2 三大期貨交易所大豆期貨價(jià)格序列相關(guān)性分析
第5章 實(shí)證分析
    5.1 基于全時(shí)段數(shù)據(jù)的大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系實(shí)證
        5.1.1 國(guó)內(nèi)外大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.1.2 基于Engle-Granger兩步法的協(xié)整檢驗(yàn)
        5.1.3 基于VAR模型的Johansen協(xié)整檢驗(yàn)
        5.1.4 VEC模型的建立和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
        5.1.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解
    5.2 基于分時(shí)段數(shù)據(jù)的大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系實(shí)證
        5.2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.2.2 協(xié)整檢驗(yàn)
        5.2.3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)（基于VEC模型）
        5.2.4 脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解
第6章 政策建議
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果
附錄A


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]滬深300股指期權(quán)市場(chǎng)是有效的嗎?——基于仿真數(shù)據(jù)的期權(quán)平價(jià)關(guān)系研究[J]. 趙強(qiáng),顧桂定.  商業(yè)研究. 2015(05)
[2]基于Copula函數(shù)的中美大豆期貨波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[J]. 陳曉雷,李自勝,武鑫,劉建和.  科技通報(bào). 2015(03)
[3]中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究[J]. 張立富,劉天慧.  農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì). 2015(03)
[4]滬深300股指期貨市場(chǎng)弱式有效性檢驗(yàn)[J]. 賴文煒,陳云.  商業(yè)研究. 2015(01)
[5]中國(guó)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)分析[J]. 李顯戈,周應(yīng)恒.  技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究. 2014(06)
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碩士論文
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[2]中國(guó)豆類期貨市場(chǎng)有效性研究[D]. 蔣曉龑.浙江大學(xué) 2013
[3]我國(guó)大豆價(jià)格波動(dòng)影響因素分析及對(duì)策[D]. 雷青松.四川師范大學(xué) 2013
[4]美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)影響的實(shí)證分析[D]. 郭立勃.河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2013
[5]美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場(chǎng)營(yíng)銷的實(shí)證分析[D]. 孫青暉.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2011
[6]大商所大豆期貨價(jià)格形成機(jī)制研究[D]. 韓莎.四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
[7]我國(guó)大豆期貨市場(chǎng)有效性的實(shí)證研究[D]. 王海平.吉林大學(xué) 2007
[8]中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系實(shí)證研究[D]. 鄒林剛.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3203210