本文關(guān)鍵詞：降趨交互相關(guān)性分析的多重分形拓展及其金融市場應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：由E.Peters提出的分形市場理論既是對有效市場理論有力的挑戰(zhàn),又是開拓性的延伸。分形市場理論對金融市場的理解是復(fù)雜的,但同時(shí)又是更符合實(shí)際特征的。降趨交互相關(guān)性分析是將分形理論運(yùn)用于金融市場非線性相關(guān)性研究的有力工具,近年來,大量文獻(xiàn)對于降趨交互相關(guān)性分析進(jìn)行了多重分形情形的拓展,試圖能更加全面地挖掘金融市場非線性相關(guān)性的特征。Oswiecimka提出的多重分形降趨交互分析法(MFCCA)能夠準(zhǔn)確識別多重分形交互關(guān)系信號,是降趨交互相關(guān)性分析的自然拓展。本文從一般形式的兩成分RFIMA模型出發(fā),探究多重分形降趨交互分析法的有效性。為了探究中國股市的多重分形特征,本文利用多重分形降趨波動分析法(MF-DFA)以及多重分形降趨交互分析法對中國滬深CSI300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)的收益率、成交量變化率以及二者間非線性關(guān)系進(jìn)行了分析,得出了收益率和成交量變化率序列均存在明顯的多重分形特征,而二者之間的多重分形交互關(guān)系只存在于大的波動之間的結(jié)論。 本文由五章構(gòu)成,具體內(nèi)容安排如下： 第一章,緒論。論述本課題研究的背景和意義,并得出分形市場理論是有效市場理論更符合實(shí)際情況的延伸。通過闡述運(yùn)用分形理論刻畫金融市場的相關(guān)文獻(xiàn),簡要引出由Oswiecinka提出的多重分形降趨交互分析法。最后給出了本文的研究內(nèi)容和創(chuàng)新之處。 第二章,分形相關(guān)理論與算法。闡述分形、多重分形的來源與定義,同時(shí),介紹了本文所用到的多重降趨波動算法、降趨波動交互算法。 第三章,首先闡述了MFCCA算法和MF-DXA算法的主要步驟,同時(shí)介紹利用ARFIMA模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的方法,并對比介紹兩算法的分析結(jié)果,說明MFCCA算法的可靠性。 第四章,實(shí)證部分。運(yùn)用多重分形降趨波動分析法對CSI300指數(shù)的價(jià)格收益率以及成交量變化率進(jìn)行多重分析,運(yùn)用MFCCA算法對二者的交互關(guān)系進(jìn)行分析,此外,還對二者進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆纸?從而指出中國滬深市場的多重分形的特性。 第五章,結(jié)論與展望�？偨Y(jié)本文的主要研究成果,展望未來的研究方向。
【關(guān)鍵詞】：分形市場 非線性相關(guān)性 多重分形降趨交互分析法 CSI300 指數(shù) 量價(jià)關(guān)系
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F830
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 目錄8-10
• 插圖索引10-11
• 表格索引11-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 分形市場理論12-13
• 1.2 分形統(tǒng)計(jì)方法概述13-15
• 1.3 研究內(nèi)容15-16
• 1.4 創(chuàng)新之處16-18
• 第二章 分形相關(guān)理論與算法18-28
• 2.1 分形定義18-19
• 2.2 多重分形測度與多重分形過程19-21
• 2.2.1 多重分形測度19-20
• 2.2.2 多重分形過程20-21
• 2.3 常用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與算法21-25
• 2.3.1 相關(guān)性檢驗(yàn)21-22
• 2.3.2 多重(?)分析法(MF-DFA)22-24
• 2.3.3 降趨波動交互分析法(?)24-25
• 2.4 ARFIMA模型25-28
• 第三章 多重分形降趨交互相關(guān)性分析法28-34
• 3.1 引言28
• 3.2 MFCCA與MF-DXA算法步驟28-30
• 3.3 ARFIMA模型下的MFCCA算法和MF-DXA算法的比較30-33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第四章 CSI300指數(shù)收益率與成交量變化率分形分析34-46
• 4.1 數(shù)據(jù)描述34-35
• 4.2 非線性自相關(guān)性檢驗(yàn)35-36
• 4.3 交互相關(guān)性檢驗(yàn)36-37
• 4.4 收益率序列的分形分析37-39
• 4.5 成交量變化率的分形分析39-42
• 4.6 CSI300指數(shù)量價(jià)交互關(guān)系的多重分形分析42-44
• 4.7 本章結(jié)論44-46
• 第五章 結(jié)論與展望46-50
• 5.1 主要結(jié)果46
• 5.2 后續(xù)展望46-50
• 參考文獻(xiàn)50-54
• 致謝54

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：318729