基于2005年7月21日-2019年4月10日國(guó)際原油價(jià)格與世界主要股票市場(chǎng)（SP500、DAX、FTSE100、N225、HSI和SH）指數(shù)日收益率時(shí)間序列數(shù)據(jù),利用Zheng et al.（2012）提出的廣義相關(guān)測(cè)度（GMC）方法對(duì)國(guó)際原油價(jià)格與它們的非線性和非對(duì)稱相依性等特征進(jìn)行了實(shí)證分析。研究結(jié)果表明:（1）國(guó)際油價(jià)與世界主要股市的相依性大小存在一定差異,與亞洲股市相比,歐美股市與國(guó)際油價(jià)的相依性更強(qiáng);（2）國(guó)際原油價(jià)格與世界主要股票市場(chǎng)之間呈現(xiàn)出顯著的非線性和非對(duì)稱相依性;（3）世界主要股市與國(guó)際油價(jià)的相互影響并不具有一致性,呈現(xiàn)出階段性變化特征;（4）2017年以來(lái),中國(guó)上證股市和香港恒生股市與國(guó)際油價(jià)的相依性有所加強(qiáng),且振幅增大。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與管理. 2020,35(01)

【文章頁(yè)數(shù)】：9 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、研究方法介紹
三、實(shí)證研究
    （一）指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來(lái)源
    （二）數(shù)據(jù)預(yù)處理
    （三）描述性統(tǒng)計(jì)分析
    （四）國(guó)際油價(jià)與世界主要股市相依性檢驗(yàn)
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)A股市場(chǎng)與世界主要股市的非對(duì)稱相依性[J]. 陳建寶,禚鑄瑤,崔振.  廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2018(06)
[2]基于Copula函數(shù)的國(guó)際原油價(jià)格與股票市場(chǎng)收益的相關(guān)性研究[J]. 朱慧明,董丹,郭鵬.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2016(02)
[3]基于貝葉斯機(jī)制轉(zhuǎn)換協(xié)整模型的石油——股市非對(duì)稱效應(yīng)研究[J]. 李素芳,朱慧明,李榮.  中國(guó)管理科學(xué). 2015(09)
[4]石油價(jià)格上漲對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響及對(duì)策[J]. 陳波.  中國(guó)煤炭. 2000(10)

博士論文
[1]國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)中國(guó)股市的影響及分析[D]. 李春紅.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3183451