本文關鍵詞：基于非對稱誤差修正模型的糧食價格傳導機制研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：糧食是人民生活的基礎與保障,糧價的穩(wěn)定關乎社會與國家的健康發(fā)展。近年來,糧食價格的頻繁波動給人民生活帶來威脅,自2006年國際糧食危機爆發(fā)后,石油市場與糧食市場的聯(lián)動性不斷加強。在傳統(tǒng)意義上,石油價格僅在生產、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)影響糧食價格,但是目前生物能源擴張、糧食金融化發(fā)展迅猛,使石油價格影響糧食價格波動的方式更加復雜,石油的沖擊給穩(wěn)定糧價帶來巨大挑戰(zhàn)。糧食價格的上漲和下跌對中國農業(yè)產業(yè)的影響無論在深度和廣度上都不容小覷。因此,測度石油價格對糧食價格的影響程度,探索石油價格向不同品種糧食價格的傳導機制,對穩(wěn)定糧價、保障經濟的平穩(wěn)運行有重要意義。本文首先從國際市場、國內成本和市場供需、經濟政策三個方面剖析影響糧食價格波動的相關因素,然后基于此構建了通徑分析模型,將這些因素對于糧價的影響程度量化,著重分析石油價格對糧食價格的直接與間接作用程度;之后,為了揭示石油價格向糧食價格的傳導機制,從價格傳遞非對稱性的視角,研究石油價格的上漲和下跌沖擊對糧食價格的縱向傳導機制,包括傳導關系、傳導的非對稱性、動態(tài)調整、傳導效率及強度。以糧食價格傳導的短期動態(tài)與長期均衡關系、對于石油價格上升及下降的反應時間、滯后效應、累積影響、調整能力等指標為落腳點,形成了集通徑分析模型、非對稱誤差修正模型、計量經濟學相關檢驗的組合。結果表明,石油價格通過其他中介變量對糧食價格的間接作用較大,一方面通過我國成本及市場供需(農業(yè)生產資料價格、國際糧食價格、居民消費價格)對糧食價格產生影響,另一方面通過宏觀經濟政策(貨幣供應量、匯率)影響糧價。2000年1月至2014年11月,國際石油價格在上漲與下跌階段對小麥、稻谷、大豆、玉米四種糧食價格的傳導機制各不相同。(1)石油價格在上漲和下跌期間對四種糧食價格傳遞的對稱性不同:小麥、玉米價格傳遞是不對稱的,大豆、稻谷價格傳遞是對稱的。(2)四種糧食作物對石油價格上漲與下跌的反應快慢各不相同:小麥、大豆、玉米價格對石油價格上漲的反應速度快于對其下跌的反應速度,而稻谷對石油價格下跌的反應速度快于對其上漲的反應速度。(3)石油價格上漲要比下跌階段對玉米價格的調整幅度大,對于小麥、大豆、水稻來說,石油價格上漲要比下跌階段對糧食價格的調整幅度小。(4)石油價格對小麥價格、大豆價格、稻谷價格、玉米價格的沖擊存在滯后,石油價格對小麥價格的影響大約持續(xù)5個月,對大豆價格、稻谷價格、玉米價格的影響大約持續(xù)6個月。(5)石油價格對四種糧食價格的貢獻水平排序為,大豆稻谷玉米小麥。
【關鍵詞】：糧食價格 石油價格 傳導機制 非對稱誤差修正模型 通徑分析
【學位授予單位】：東北農業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F323.7
【目錄】：

• 摘要8-9
• 英文摘要9-11
• 1 引言11-20
• 1.1 研究目的與意義11-12
• 1.1.1 研究目的11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 國內外文獻綜述12-16
• 1.2.1 糧食價格影響因素綜述12-13
• 1.2.2 石油價格波動導致糧食價格波動綜述13
• 1.2.3 研究方法綜述13-16
• 1.2.4 綜述評論16
• 1.3 研究內容與方法16-20
• 1.3.1 研究內容16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.3.3 技術路線18
• 1.3.4 創(chuàng)新點18-20
• 2 價格傳導機制基本內容與理論20-29
• 2.1 糧食價格傳導機制理論20-21
• 2.2 糧食價格傳導機制的主要內容21-22
• 2.3 研究方法介紹22-28
• 2.3.1 通徑分析22-23
• 2.3.2 單位根檢驗及協(xié)整檢驗23-24
• 2.3.3 非對稱誤差修正模型24-26
• 2.3.4 脈沖響應函數(shù)26-27
• 2.3.5 方差分解法27-28
• 2.4 本章小結28-29
• 3 糧食價格現(xiàn)狀及波動特征29-38
• 3.1 我國糧食市場現(xiàn)狀29-30
• 3.2 國際糧食價格波動特征30-34
• 3.2.1 國際小麥價格波動特征32-33
• 3.2.2 國際大米價格波動特征33
• 3.2.3 國際大豆價格波動特征33-34
• 3.2.4 國際玉米價格波動特征34
• 3.3 我國糧食價格波動特征34-37
• 3.3.1 我國小麥價格波動特征35-36
• 3.3.2 我國稻谷價格波動特征36
• 3.3.3 我國大豆價格波動特征36-37
• 3.3.4 我國玉米價格波動特征37
• 3.4 本章小結37-38
• 4 糧食價格波動影響因素的通徑分析38-46
• 4.1 糧食價格波動的影響因素38-40
• 4.1.1 國際市場因素影響下的糧食價格波動38-39
• 4.1.2 國內成本和市場供需影響下的糧食價格波動39-40
• 4.1.3 宏觀經濟政策影響下的糧食價格波動40
• 4.2 影響因素對糧食價格的通徑分析40-45
• 4.2.1 指標選取40-41
• 4.2.2 實證分析41-45
• 4.3 本章小結45-46
• 5 石油價格波動對糧食價格傳導的非對稱性研究46-55
• 5.1 石油市場與糧食市場的聯(lián)系46-47
• 5.2 石油價格波動對與糧食價格傳導的非對稱性實證分析47-53
• 5.2.1 數(shù)據(jù)選取47
• 5.2.2 序列平穩(wěn)性檢驗及協(xié)整檢驗47-48
• 5.2.3 非對稱性誤差修正模型實證分析48-50
• 5.2.4 價格傳導效率檢驗50-52
• 5.2.5 價格傳導強度52-53
• 5.3 政策建議53-54
• 5.4 本章小結54-55
• 6 研究結論與展望55-57
• 6.1 結論55-56
• 6.2 展望56-57
• 致謝57-58
• 參考文獻58-64
• 攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術論文64

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本文編號：308745