近幾年來,我國債券市場的高速發(fā)展引起了學(xué)術(shù)界對信用利差的研究興趣。但是,囿于各種客觀存在的原因,與國際同行相比,國內(nèi)金融學(xué)術(shù)領(lǐng)域?qū)π庞美畹难芯肯鄬伪�。本次研究通過對國內(nèi)外文獻的系統(tǒng)梳理,以銀行間相對而言交易活躍的短期融資券和中期票據(jù)為樣本,在傳統(tǒng)的利率期限結(jié)構(gòu)相關(guān)變量基礎(chǔ)上,考察了流動性指標對企業(yè)債券信用利差的影響,重新評估了信用利差研究領(lǐng)域經(jīng)典模型的解釋能力。 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    第二節(jié) 基本概念
        1.2.1 銀行間債券市場
        1.2.2 企業(yè)債券的信用利差
    第三節(jié) 本文概述
        1.3.1 研究框架
        1.3.2 創(chuàng)新和不足
第二章 文獻綜述
    第一節(jié) 理論模型
        2.1.1 違約結(jié)構(gòu)模型
        2.1.2 違約簡化模型
        2.1.3 混合模型
    第二節(jié) 實證分析
        2.2.1 國外實證
        2.2.2 國內(nèi)實證
第三章 研究設(shè)計
    第一節(jié) 模型設(shè)定
    第二節(jié) 變量選取
        3.2.1 信用利差
        3.2.2 利率結(jié)構(gòu)
        3.2.3 流動性指標
    第三節(jié) 數(shù)據(jù)來源
第四章 實證分析
    第一節(jié) 品種與評級
        4.1.1 品種
        4.1.2 評級
    第二節(jié) 流動性因素
第五章 結(jié)論
    第一節(jié) 模型的解釋能力
    第二節(jié) 變量的預(yù)測能力
    第三節(jié) 研究的政策建議
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[6]信息非完全時的信用利差期限結(jié)構(gòu)[J]. 胡吉卉,簡志宏.  武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版). 2006(01)
[7]公司債券信用價差和國債收益率動態(tài)關(guān)系研究[J]. 劉國光,王慧敏.  山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報. 2005(05)
[8]信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移矩陣在可轉(zhuǎn)債定價研究中的應(yīng)用[J]. 張玲,趙峰.  金融教學(xué)與研究. 2005(03)
[9]利率期限結(jié)構(gòu)理論實證檢驗與期限風(fēng)險溢價研究[J]. 朱世武,陳健恒.  金融研究. 2004(05)
[10]中國違約風(fēng)險溢酬研究[J]. 鄭振龍,林海.  證券市場導(dǎo)報. 2003(06)

碩士論文
[1]我國企業(yè)債券利差影響因素的實證研究[D]. 陳施微.浙江大學(xué) 2008



本文編號：2982369