在經(jīng)濟(jì)全球化步伐不斷加快的背景下,各經(jīng)濟(jì)體之間資本相互滲透,各類資本得到了更有效的配置,同時也增加了投資風(fēng)險。期權(quán)在全球金融市場的投資和風(fēng)險管理中發(fā)揮著重要作用,鄭州商品交易所于2017年4月19日開展白糖期權(quán)交易,這無疑是中國期權(quán)市場的又一創(chuàng)新發(fā)展。本文探討的主要問題是白糖期權(quán)的推出會對標(biāo)的期貨市場波動性產(chǎn)生怎樣的影響。本文選取白糖期貨主力連續(xù)合約日收盤價,運(yùn)用EVIEWS 8.0軟件進(jìn)行實(shí)證分析。最后,根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果,分析標(biāo)的期貨市場波動性發(fā)生的變化及影響。 

【文章來源】：中國商論. 2020年04期

【文章頁數(shù)】：2 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]指數(shù)ETF期權(quán)上市對標(biāo)的指數(shù)成份股市場質(zhì)量的影響——來自上證50ETF期權(quán)上市的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 毛杰.  證券市場導(dǎo)報. 2017(03)
[2]基于GARCH模型的股指期貨波動性研究[J]. 李錦成.  商業(yè)會計. 2013(07)

碩士論文
[1]股指期貨推出對股票市場波動性的影響研究[D]. 蔣媛.西南財經(jīng)大學(xué) 2012



本文編號：2921755