本文關(guān)鍵詞：基于MCMC方法對帶跳隨機波動模型的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：針對股票市場波動性表現(xiàn)出的時變特點與"集聚效應(yīng)",本文對帶跳的隨機波動模型進行研究。應(yīng)用MCMC方法對模型的參數(shù)、隨機波動率及跳時間進行估計,并對上證指數(shù)進行實證分析。
【作者單位】： 中央民族大學;
【關(guān)鍵詞】： MCMC方法 帶跳的隨機波動模型
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 0引言SV模型在金融領(lǐng)域中有著廣泛的用途,因此大多數(shù)的學者從不同的角度出發(fā),提出多種SV模型及其相應(yīng)的估計方法。本文中帶跳的隨機波動模型是SV模型的改進型,能更好的擬合股票的價格波動。但是,也正是因為SV模型中包含著潛在變量,涉及的似然函數(shù)和無條件矩要通過高維積分來計

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