【摘要】：農(nóng)產(chǎn)品在人類生活中扮演著重要的角色,是人類賴以生存最基本的食物來源。農(nóng)產(chǎn)品價格的穩(wěn)定是國家經(jīng)濟快速發(fā)展的基本條件之一。中國作為一個人口大國,農(nóng)產(chǎn)品的需求量、交易量在世界都位列前茅。隨著近二十年來我國金融體系的發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品金融化的程度越來越深,在此條件下,農(nóng)產(chǎn)品期貨得到迅速發(fā)展。期貨市場因其自身公開、公平、高效的特點和價格具有的真實性、預期性、連續(xù)性、權(quán)威性的特點,能夠準確預期未來產(chǎn)品價格趨勢,在農(nóng)產(chǎn)品交易中扮演著越來越重要的角色。本文將選取大連商品交易所的黃大豆一號、玉米、鄭州商品交易所的優(yōu)質(zhì)強筋小麥、棉花的最近三年每日成交價格,通過BEKK和DCC模型,進行農(nóng)產(chǎn)品期貨價格波動溢出性和動態(tài)相關(guān)性研究,得到結(jié)論:1.豆一和小麥的不存在波動溢出關(guān)系,豆一和棉花、小麥和棉花均具有雙向波動溢出效應(yīng)。2.DCC模型表明農(nóng)產(chǎn)品期貨價格數(shù)據(jù)殘差對動態(tài)相關(guān)性有一定影響,但是動態(tài)相關(guān)性沒有持續(xù)性。豆一和棉花的動態(tài)相關(guān)性相對最高,且為正相關(guān)關(guān)系;豆一和小麥動態(tài)相關(guān)關(guān)系較小,棉花和小麥幾乎沒有動態(tài)相關(guān)關(guān)系。通過分析產(chǎn)生這種結(jié)果的原因,提出相關(guān)政策意見:1.健全和完善法律體系;2.加強價格管理;3.降低農(nóng)產(chǎn)品成本;4.提高國際市場話語權(quán)
【學位授予單位】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F724.5;F323.7

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本文編號：2728371