【摘要】：石油是當(dāng)今世界的主要能源,對世界各國政治、經(jīng)濟(jì)和軍事等各方面都具有極其重要的意義。由于石油價(jià)格的波動(dòng)影響巨大,世界各國都非常關(guān)注石油價(jià)格的波動(dòng),都重視研究石油價(jià)格波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)問題。其中如何準(zhǔn)確的預(yù)測石油價(jià)格變動(dòng)的方向和程度是石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ),它對于國家制定能源政策和微觀經(jīng)濟(jì)主體規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。 本文詳細(xì)地介紹了石油價(jià)格預(yù)測的四種不同方法,包括時(shí)間序列預(yù)測、灰色系統(tǒng)預(yù)測、馬爾科夫預(yù)測模型和多元回歸預(yù)測。對這四種預(yù)測方法從理論的發(fā)展,基本原理、常用的分支方法、建模步驟、優(yōu)缺點(diǎn)、適用范圍等角度出發(fā)分別作了介紹。并對這幾種方法進(jìn)行了實(shí)證分析,最后對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了比較研究。還對組合方法作了簡單的介紹及實(shí)證,得出組合方法預(yù)測精度要高于單個(gè)方法的預(yù)測的結(jié)論。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)如下:(1)本文結(jié)合前人研究成果,四種不同的石油價(jià)格預(yù)測方法整理到一起并互相之間作比較,指出各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。并試著將兩種不同的預(yù)測方法進(jìn)行組合,且是組合的方法與之前獨(dú)立方法使用時(shí)能夠提高預(yù)測精度。(2)采用多元線性回歸對石油價(jià)格進(jìn)行預(yù)測時(shí),采用上一個(gè)月的自變量數(shù)據(jù)對應(yīng)本月的因變量數(shù)據(jù)。(3)對灰色預(yù)測方程的參數(shù)進(jìn)行了兩次參數(shù)擬合,使得預(yù)測精度大大提高。
【圖文】：

第三章 石油價(jià)格預(yù)測實(shí)證分析基于時(shí)間序列預(yù)測模型的實(shí)證分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)們用于實(shí)證分析的數(shù)據(jù)是 2000 年 1 月到 2010 年 8 月的西德克薩斯中平均價(jià)，數(shù)據(jù)見附表 1。對原始數(shù)據(jù)的預(yù)處理，即要求時(shí)間數(shù)列是平穩(wěn)的辦法就是直接觀察時(shí)間序列的趨勢圖（如圖 1）或自相關(guān)函數(shù)圖（如現(xiàn)，該時(shí)間序列是非平穩(wěn)的。

可知：參差序列的自相關(guān)系數(shù)在滯后期 1 后都落在置信區(qū)間內(nèi)，可穩(wěn)定的。由表 3 可知：檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值是-6.693284，，P 值為 0.000假設(shè)，在 99%的置信水平下可以認(rèn)為該序列不存在單位根，是平穩(wěn)
【學(xué)位授予單位】：山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F764.1;F416.22

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2661214