【摘要】：銀行市場風(fēng)險是由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險。巴塞爾委員會在2004年推出了巴塞爾新資本協(xié)議,明確和細(xì)化了市場風(fēng)險的資本監(jiān)管要求。隨著人民幣匯率形成機制的不斷完善和利率市場化進程的加快,我國銀行業(yè)金融機構(gòu)面臨的市場風(fēng)險越來越突出。 銀行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)是銀行用于監(jiān)控和管理市場風(fēng)險的金融信息系統(tǒng)。通過計算機技術(shù),對銀行的大量金融市場業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行采集、整理、保存、計算和挖掘,對潛在的市場風(fēng)險進行分析,并據(jù)此調(diào)整金融市場行為策略,提高銀行抵御風(fēng)險的能力。 本系統(tǒng)主要包括參考數(shù)據(jù)管理、市場數(shù)據(jù)接入、頭寸拷貝、情景生成、估值定價、風(fēng)險計量、回溯測試、壓力測試、資本計算器、限額管理和報表生成器等模塊。 論文作者主要參與了參考數(shù)據(jù)管理模塊和風(fēng)險計量模塊的開發(fā)以及系統(tǒng)性能優(yōu)化工作。論文研究的主要內(nèi)容包括兩部分：一部分是風(fēng)險計量模塊的設(shè)計與實現(xiàn),以及針對該模塊數(shù)據(jù)特點在Oracle數(shù)據(jù)庫層面采用了兩種數(shù)據(jù)庫優(yōu)化的方法；另外,在系統(tǒng)批量調(diào)度層面提出并實踐了一種新的調(diào)度策略,優(yōu)化了系統(tǒng)的性能。系統(tǒng)測試結(jié)果表明這兩種優(yōu)化方案使系統(tǒng)的性能有了較大的提升,具有很大的現(xiàn)實意義。
【圖文】：

風(fēng)險管理系統(tǒng)的一般架構(gòu)

ATM是一個覆蓋前中后臺、集本外幣于一體的資金交易與風(fēng)險管，它能為商業(yè)銀行提供充分整合的交易、風(fēng)險、清算、會計和現(xiàn)金管理功能為交易的金融工具提供完整的定價模型。ATM的建設(shè)目標(biāo)是建立一個具備業(yè)界先進水平的貫穿前中后臺的本、外幣理與風(fēng)險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)無縫的直通式交易;并在充分結(jié)合銀行經(jīng)營環(huán)境特點的基礎(chǔ)上，通過系統(tǒng)實施完善管理制度、改進工作流程，提高銀行資決策與風(fēng)險管理水平，做到事前控制、事中監(jiān)督、事后稽核。作為資金交易業(yè)務(wù)的核心，ATM系統(tǒng)將與資金交易有關(guān)的全部業(yè)務(wù)，包TS和ReuterSD3000的交易錄入、路透和彭博的市場數(shù)據(jù)導(dǎo)入、實時的頭益分析、交易的審批和額度的控制、交易的確認(rèn)與匹配、交易的清算結(jié)算、的會計處理和銀行總賬等集成在一起，實現(xiàn)了前中后臺一體化的資金交易管理，如圖】.2所示:
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

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本文編號：2645933