【摘要】：長期以來,預測理論一直是時間序列分析的一個經(jīng)典問題。隨著非線性混沌時間序列理論的發(fā)展,出現(xiàn)了很多應用于金融市場的預測方法。本文討論了混沌時間序列預測方法,并將非線性自適應預測方法應用于美元匯率的預測。全文內(nèi)容包括以下幾個方面: (1)介紹了混沌科學等非線性科學在當今社會的發(fā)展情況;就混沌時間序列預測理論的背景和研究現(xiàn)狀做了一定的概述;分析了目前混沌時間序列預測研究中所存在的一些問題。 (2)綜述了混沌系統(tǒng)的識別、去噪以及目前常用的一些預測方法,比如局部線性預測法,非線性多部預測法,徑向基函數(shù)預測法等。 (3)對比分析了單變量時間序列預測方法和多變量時間序列預測方法。 (4)將混沌時間序列預測理論應用于美元匯率的變化分析,通過重構(gòu)系統(tǒng)方程,結(jié)合嵌入理論對經(jīng)過非線性局部逼近去噪處理后的數(shù)據(jù)進行多步預測,并與實際數(shù)據(jù)進行了比較。
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F830.92;F224

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