【摘要】：本文利用量子力學(xué)原理給出了一種新的證券市場(chǎng)的量子辨識(shí)。首先,假設(shè)股票價(jià)格的波函數(shù)滿足一個(gè)含未知哈密頓量的薛定諤方程,并以股票價(jià)格為市場(chǎng)態(tài)的觀測(cè)量,借助證券市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù),計(jì)算出股票價(jià)格在各個(gè)態(tài)之間的轉(zhuǎn)移概率；其次,通過頻譜分析和貝葉斯估計(jì)等方法對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)；最后,對(duì)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,得到股票的哈密頓量和證券市場(chǎng)的量子辨識(shí)。
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：O413.1;O212.1

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 韋博成，胡躍清;非線性回歸模型相關(guān)性和異方差性的檢驗(yàn)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);1994年04期

2 李平,汪秉宏,全宏俊;金融物理的若干基本問題與研究進(jìn)展(Ⅰ)——價(jià)格的統(tǒng)計(jì)分析與價(jià)格漲落的隨機(jī)過程模型[J];物理;2004年01期

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本文編號(hào)：2606524