本文關(guān)鍵詞：基于微觀結(jié)構(gòu)理論的中國股市波動性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

中國股市波動性的統(tǒng)計分析

中國股市波動性的統(tǒng)計分析_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料。中國證券市場中國股市波動性的統(tǒng)計分析雷斌斌 中國證券市場是在改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中逐步成長和發(fā)展起來的. 在...

中國股市波動性研究

中國股市波動性研究閻海巖 116025) (東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)系 遼寧大連 116025)摘要:本文運(yùn)用GARCH族模型對上證指數(shù)和深證成指收益率的波動性進(jìn)行研究,分析了我國股市...

中國股票市場波動性的實(shí)證分析

股票指數(shù)數(shù)據(jù)來自大智慧證券交易軟件 , 實(shí)證分析的結(jié)果主要通過 EVIEWS410 軟件獲得 . 211 中國股票市場收益率和波動性的總體特征 為從總體上把握中國股票市場收益率...

中國股市波動性研究

中國股市波動性研究閻海巖 (東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)系 遼寧大連摘 116025) 要:本文運(yùn)用GARCH族模型對上證指數(shù)和深證成指收益率的波動性進(jìn)行研究,分析了我國股市波動性...

中國股市的波動性及國際比較

金融評論 2010 年第 4 期 中國股市的波動性及國際比較 * 賀力平〔摘 王 玨 要〕 本文通過描述性統(tǒng)計和基于 GARCH 模型族的計量分析, 對上證 A 股綜 指、...

中國股市的波動性分析——以上證指數(shù)為例

金融之 窗0 科技信J II 中國股市的波動性分析 以上證指數(shù)為例 王進(jìn)何 凱欣 ( 江農(nóng) 林大學(xué) 理學(xué) 院統(tǒng)計 系 浙江 臨安浙【摘 330)10 1 要】 近兩年來...

基于微觀結(jié)構(gòu)理論的中國股市波動性分析

論文共分為三部分:金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論及波動性理論(第1～2章);基于微觀結(jié)構(gòu)理論的中國股票市場波動性分 析(第3～6章):最后,基于前面兩部分的分析,給出了政策...

【精品】中國股票市場波動性的實(shí)證研究及分析

【精品】中國股票市場波動性的實(shí)證研究及分析_金融/投資_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料。倒矽}薌虧(節(jié)貿(mào)易聲學(xué)碩士學(xué)位論文中國股票市場波動性的實(shí)證研究及分析 培養(yǎng)單位:金融...

中國股票市場波動性研究_模型選擇及實(shí)證

中國股票市場波動性研究_模型選擇及實(shí)證_金融/投資_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料。第22卷...在研究股票市場波動 性的實(shí)證分析中, 波動性一般都采用收益率的方差 或標(biāo)準(zhǔn)差...

中國股市波動性研究_基于Shiller_Sentana_Wadhwani模型

( 總第 78 期) 中國股市波動性研究——— 基于 Shiller - Sentana - ...( 2000 ) 以股價分散度作 為因變量 ,通過設(shè)定啞變量來分析中國股市是否存 在...

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