本文選題：玉米期貨 + 波動(dòng)溢出效應(yīng)　； 參考：《科技創(chuàng)業(yè)月刊》2016年11期

【摘要】：穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格是我國(guó)政府長(zhǎng)期以來(lái)最求的目標(biāo),完善信息披露和建立農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)都是為了降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保障企業(yè)和個(gè)人的收益。為研究我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng),運(yùn)用GARCH模型對(duì)兩市場(chǎng)間的波動(dòng)溢出效應(yīng)檢驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間存在著波動(dòng)溢出效應(yīng),但玉米期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的波動(dòng)溢出效應(yīng)更為強(qiáng)烈,這說(shuō)明我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)可以起到發(fā)現(xiàn)玉米現(xiàn)貨價(jià)格、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格的作用。最后指出加強(qiáng)信息披露是穩(wěn)定我國(guó)玉米期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的重要因素。
[Abstract]:The price of stable agricultural products is the most sought by our government for a long time . It is necessary to perfect the information disclosure and establish the futures market of agricultural products . To study the fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market , we find that there is a fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market . However , the corn futures market has a stronger effect on the fluctuation spillover effect of the spot market . Finally , it is pointed out that the strengthening of information disclosure is an important factor to stabilize the corn futures market and the spot market price .
【作者單位】： 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)貴州城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究院;貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)貴州科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資研究院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金地區(qū)項(xiàng)目“貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金對(duì)科技型中小企業(yè)信貸配給的影響機(jī)理研究”(項(xiàng)目編號(hào):71263011) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2015年度在校學(xué)生科研資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):20151228)
【分類(lèi)號(hào)】：F724.5;F323.7

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本文編號(hào)：2028097