本文選題：豆油期貨 + 豆油現(xiàn)貨�。� 參考：《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息》2016年24期

【摘要】：油脂和油料是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中的至關(guān)重要的農(nóng)產(chǎn)品中的大宗產(chǎn)品。目前,我國(guó)是世界上最大的食用油消費(fèi)國(guó),而豆油正是我國(guó)油脂市場(chǎng)上最重要的種類之一,其在油脂市場(chǎng)的份額約占三分之一,豆油的重要性不言而喻。因此,本文將豆油期貨視為研究標(biāo)的物,探討其同現(xiàn)貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,定量分析在現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用中定量分析所占比例份額。研究表明:在豆油期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格間保持著一種長(zhǎng)期均衡關(guān)系,豆油期貨對(duì)其現(xiàn)貨價(jià)格存在一種單向引導(dǎo)的作用,除此之外,在價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能中,豆油期貨市場(chǎng)占有主導(dǎo)作用。
[Abstract]:Oil and oil are the most important agricultural products in China's economic and social life. At present, China is the largest edible oil consumer in the world, and soybean oil is one of the most important kinds in the oil market of our country. Its share in the oil market is about 1/3, so the importance of soybean oil is self-evident. Therefore, this paper regards soybean oil futures as the subject matter of study, discusses the dynamic relationship between soybean oil futures and spot prices, and quantitatively analyses the proportion of spot market price discovery. The results show that: there is a long-term equilibrium relationship between soybean oil futures and spot prices, and soybean oil futures have a one-way guidance on spot prices. In addition, in the price discovery function, Soybean oil futures market plays a leading role.
【作者單位】： 北京工商大學(xué);
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F323.7

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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2 胡佩U，

本文編號(hào)：1798819