本文選題：大豆期貨價格　切入點：豆油期貨價格　出處：《河北大學學報(哲學社會科學版)》2017年02期

【摘要】：大豆是大豆油的原材料,大豆的期貨價格變動是否順向影響了豆油的期貨價格?豆油的期貨價格變動是否反向影響了大豆的期貨價格?運用大連商品交易所2006年1月9日至2016年8月4日10年的經驗數(shù)據(jù),使用黃大豆1號收盤價和豆油的收盤價構建VAR模型進行實證分析,并通過Granger因果關系檢驗、方差分解分析和脈沖響應函數(shù)表明:大豆期貨價格的變動對豆油期貨價格的變動具有明顯地順向影響和貢獻度,豆油期貨價格變動對大豆期貨價格變動的反向影響不明顯。
[Abstract]:Soybean is the raw material of soybean oil. Does the price change of soybean futures affect the futures price of soybean oil?Soybean oil futures price changes in the reverse impact on soybean futures prices?Based on the 10 years' experience data of Dalian Commodity Exchange from January 9, 2006 to August 4, 2016, using the closing price of Yellow Soybean No.1 and the closing price of soybean oil to construct VAR model, the empirical analysis is carried out, and the Granger causality test is adopted.The variance decomposition analysis and impulse response function show that the price change of soybean futures has an obvious positive effect and contribution to the price change of soybean oil futures, but the reverse effect of the price change of soybean oil futures on the price change of soybean futures is not obvious.
【作者單位】： 河北農業(yè)大學商學院;河北地質大學經貿學院;河北大學管理學院;
【基金】：國家社科基金重點項目(15AZD006) 河北省教育廳人文社會科學重大課題攻關項目(ZD201421) 河北省社會科學基金項目(HB14YJ036、HB15YJ052、HB15YJ056)
【分類號】：F724.5;F323.7

【參考文獻】

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本文編號：1727040